Заметки для криптотрейдеров

2022-11-01 11:35:24 Ежедневный обзор
 
— Капитализация крипторынка: $1,022 трлн (+$8 млрд);
— Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 19,0%;
— Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 31 днем ранее.
 
Биткоин: за октябрь пара BTC/USDt повысилась на 5,50%, до $20491. Покупателям удалось полностью перекрыть падение за сентябрь. В понедельник, 31 октября, торги завершились снижением на 0,66%. Активность покупателей сдержало укрепление доллара и снижение фондовых индексов перед заседанием Федрезерва. Индекс S&P500 упал на 0,72%, Nasdaq – на 1,03%.

Инвесторы ожидают результаты заседания FOMC 2 ноября. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4,00% оцениваться в 86,2%. Они больше ждут пресс-конференции Дж. Пауэлла и будут искать любые признаки того, что ФРС может рассмотреть возможность замедления повышения процентных ставок в будущем. Соответственно, до оглашения решения на рынок будут оказывать влияние динамика доходности казначейских облигаций и доллара.

Во вторник, 1 ноября, индекс доллара окрасился в красный цвет. Фьючерсы на индекс SP500 торгуется в плюсе. Если положительная динамика по SP500 сохранится на американской сессии, то от курса биткоина стоит ожидать роста выше $21000.
На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $20614. По волновой структуре на часовом графике покупателям нужно преодолеть зону $21150 - $21300. Только в этом случае можно рассчитывать на продолжение ралли до $22500. Ждем выступления Пауэлла. От его речи будет зависеть успех покупателей. Открыть/Комментировать

2022-10-30 16:00:35 Корреляция с 1953 годом составляет 77,7%. Тоже рост. Так что следим за индексами и речью Пауэлла. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:59:35 с 2002 годом корреляция 79,9%, но тоже рост до января 2023 года. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:58:50 Высокая корреляция 2022 г с 1962 г. Тоже рост. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:57:57 В пользу роста SP500 есть еще несколько факторов. Здесь я взял все года на 2 и построил сезонные циклы. до 8 января рост. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:56:36 У битка по сезонным циклам рост должен сохраниться до 4 ноября, по классическим циклам - до 18 ноября. 2 ноября Федрезерв огласит решение по процентной ставке. Фьючерсный рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п в 18,7%, на 75 б.п. – на 81.3%. Движуха на рынке будет не от самого решения, а от выступления Дж. Пауэлла. Неплохо бы к заседанию протестировать $22500. Это позволит покупателям пережить просадку по индексам, если она будет. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:56:20 Мне не нравится как укрепляется биткоин против бакса в сравнении с отскоком SP500. Индекс SP500 отлично идет по сезонным циклам и по ним нет угроз для падения до 22 ноября. При благоприятном стечение обстоятельств рост может продлиться до 1 января 2023 года. Открыть/Комментировать

2022-10-30 15:55:29 Еженедельный обзор по биткоину

Неделя с 24 по 30 октября для биткоина выдалась успешной. На момент написания обзора пара BTC/USDt восстановилась на 5,86%, до $20715. Активность на крипторынке наблюдалась 25 (вторник) и 26 октября (среда). На бирже Binance максимум недели зафиксирован на отметке $21085. Росту котировок способствовало ослабление доллара и рост американских индексов.

После выхода серии экономических данных в США инвесторы начали рассматривать сценарий, что ФРС уменьшит шаг повышения ставки до 50 б.п. на заседании 14 декабря, чтобы снизить давление на американскую экономику. Доллар и доходность 10-летних казначейских облигаций развернулись вниз, повысив спрос на рискованные активы. Биткоин к ним относится.

После теста уровня $21000 покупателям пришлось отступать. 27 октября (четверг) курс биткоина упал до $20220, в 28 октября (пятница) — до $20000. Считаю, что снижение пары BTC/USDt вызвали ослабление евро на Форекс и падение американских индексов после публикации слабых корпоративных отчетов за 3 квартал. Евро подешевел после заседания ЕЦБ, на котором была повышена ставка на 75 б.п. до 2%. Решение совпало с прогнозом, поэтому покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям.

Индекс доллара закрывается в минусе две недели подряд. По кумулятивной дельте на фьючерсе по индексу доллара преобладают продажи. Текущее значение DXY составляет 110,60. Поддержка располагается на отметке 108,70 (трендовая линия на дневном ТФ).

Индекс S&P500 восстановился на 11,6% с минимума 3491,58. Для перелома медвежьего тренда нужно пройти уровень 4120. Соответственно, ускорения по биткоину стоит ожидать, когда индекс доллара упадет ниже 110,60, а S&P500 закрепится выше 4120. У биткоина запас роста на дневном и недельном ТФ приличный, поэтому следим за важными событиями. А на неделе с 31 октября по 6 ноября их много. Целевой уровень на новую неделю $22500.

Из важных событий стоит выделить: данные по деловой активности от ISM и объему промышленного производства в США, заседание ФРС США, а также отчет по рынку труда Non-Farm Payrolls. Важные события предвещают высокую волатильность на всех рынках со среды. Открыть/Комментировать

2022-10-28 11:27:19 Ежедневный обзор
 
— Капитализация крипторынка: $0,981 трлн (-$25 млрд);
— Dominance: BTC - 39,6%, ETH - 18,8%;
— Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 32 днем ранее.
 
Биткоин: в четверг, 27 октября, по итогам дня биткоин подешевел на 2,29%, $20290. Покупателям пришлось отступать вслед за снижением фондовых индексов и укреплением доллара. Снижение небольшое, но на текущем уровне оно нежелательное. Как говорится, что-то пошло не так. Теперь пару слов о вчерашних событиях.
Доллар подорожал ко всем основным валютам после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в III квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%. Меня удивила реакция инвесторов на Форекс, поскольку доходность 10-летних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Их поведение можно объяснить лишь ослаблением единой валюты после заседания ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет 57,6%, поэтому доллар укрепился при падающей доходности облигаций.

ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. до 2%. Регулятор сообщил, что продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. Так как решение совпало с ожиданиями рынков, трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты.

Индекс SP500 упал на 1,27%, индекс Nasdaq – на 1,63%. Инвесторов охватила неопределенность на опубликованной статистике и противоречивых квартальных отчетах крупных компаний. В пятницу на торгах в Европе курс биткоина снижался до $20060. Покупатели отступают на фоне укрепления доллара и падения фьючерсов на S&P500. Здесь остается ждать открытия американской сессии. На часах уровень 20 тыс. является поддержкой. Если продажи усилятся, цена быстро вернется к $19600. Открыть/Комментировать

2022-10-27 11:16:14 Ежедневный обзор
 
— Капитализация крипторынка: $1,006 трлн (+$27 млрд);
— Dominance: BTC - 39,7%, ETH - 19,0%;
— Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 33 днем ранее.
 
Биткоин: в среду, 26 октября, по итогам дня пара BTC/USDt еще продвинулась вверх на 3,44%, до $20050. Падение индекса доллара и рост фьючерсов на S&P500 позволило биткоину преодолеть сопротивление $20500 и зафиксировать внутридневной максимум на отметке $21020. Основные индексы США тоже обновили максимумы с открытия торгов и перешли в коррекционную фазу. Видимо, инвесторы решили взять паузу после нескольких дней роста. По итогам дня S&P500 упал на 0,76%, Nasdaq – на 2,04%.
После пробоя $20500 техническая картина для покупателей улучшилась. Если настроения на фондовом рынке и доллару не изменятся до закрытия пятницы, то на мушке держим зону $22300 - $22500. 

На последнем часе индекс доллара (DXY) обновил минимум. Фьючерс на SP500 торгуется в плюсе. Внешний фон благоприятный для укрепления биткоина.  После ликвидов активность продавцов заметно снизится. По данным Сoinglass, за последние два дня было принудительно ликвидировано коротких позиций на сумму 660 млн долларов. Сейчас покупателям важно, чтобы американский фондовый рынок закрылся ростом в пятницу. Это развяжет руки спекулянтам на крипторынке на выходные дни. Открыть/Комментировать