Заметки для криптотрейдеров

2022-11-10 11:05:00 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,833 трлн (-$63 млрд);
— Dominance: BTC - 38,3%, ETH - 17,4%;
— Индекс страха и жадности: 22 (экстремальный страх) против 29 днем ранее.

В среду, 9 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 14,15%, до $15923. Крах биржи FTX и токена FTT спровоцировали обрушение крипторынка. За пару дней капитализация крипторынка сократилась на 220 млрд, до $1,075 трлн. Пара BTC/USDt упала на 22,6%.

Достаточно было главе Binance Чжао сказать, что планирует продать принадлежащий ему токен FTT на сумму более 500 млн долларов, как тут же с биржи FXT начался вывод средств клиентов, чем вызвал у нее кризис ликвидности. Проблемы FTX сразу оказались на поверхности. Чжао пытался остановить нарастающую лавину в виде рыночных продаж криптоактивов заявлением о покупке биржи FTX, но в результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США, отказался от сделки. В итоге курс биткоина рухнул до $15588 на срабатывании защитных стопов по длинным позициям.

Негатива крипторынку прибавило падение фондовых индексов США. Индекс S&P500 упал на 2,07%, индекс Nasdaq – на 2,48%. Здесь по крайней мере снижение индексов было ожидаемым. Участники рынка ожидают выхода данных по потребительским ценам в США за октябрь. Удар по рисковым активам нанесли мировые ЦБ, когда стали агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией. В связи с этим инвесторы с большим интересом ожидают сегодняшние статданные.

Крах FTX "серьезно" подорвал доверие к криптоиндустрии. Текущая ситуация вызовет ужесточение контроля со стороны регулирующих органов. Так было всегда, начиная с банкротствами ICO. Сейчас регуляторы еще больше будут проверять биржи. Получать лицензии станет сложнее. Любой крах криптокомпании, это дополнительный аргумент в пользу регулятора для принятия новых законов. Из-за снижения ликвидности на рынке сохранятся резкие ценовые колебания.

Для инвесторов есть позитивная информация. Binance и другие крупные биржи обязались опубликовать дополнительные доказательства того, что они хранят средства своих клиентов в надежных резервах, которые легко доступны для снятия средств. Хорошая идея, так как прозрачность деятельности бирж позволит снизить градус напряженности на рынке.

На момент написания обзора за один биткоин дают $16744.  За два дня ликвидация длинных позиций составила  $1,075 трлн, в т.ч. по биткоину — $352 млн. Ликвидация длинных позиций в среду была в два раза меньше, чем во вторник. Охота за стопами становится неинтересной. Курс биткоина не первый раз падает на 75% после обновления исторического максимума.   Инвесторы, которые верят в будущее криптовалют во время падения, докупают монеты в ожидании восстановления цены и будущего обновления исторических максимумов.  

Цена достигла промежуточной зоны поддержки $15000–17000. Сейчас ситуация на рынке во многом будет зависеть от риторики регулирующих органов и глав криптобирж. Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) реально оценил плачевное состояние биржи FTX и отказался от сделки. Его можно понять. Он не хочет брать на себя риски и подставлять Binance. Чтобы приспособиться к резким колебаниям цен Binance увеличил свой страховой фонд до 1 млрд долларов США - BUSD и BNB около $700 млн и BTC $300 млн.

Побольше бы таких профессиональных управленцев в криптоиндустрии и она бы процветала. Возможно, кто-то впишется за американскую биржу и примет на себя ее обязательства перед клиентами и кредиторами.  Вопрос остается открытым. Ходят слухи о подготовке к банкротству, если не будут найдены средства для повышения ликвидности. Биржа заявила по поиске путей решения текущей ситуации. На фондовых рынках ситуация не лучше. Там тоже пугают инвесторов рецессией.

Если появятся позитивные новости о бирже FXT, то пара быстро вернутся к 18500. Именно его нужно пройти, чтобы инвесторам оправиться от обвала рынка за последние два дня.  При худшем развитии событий, стоит ожидать снижения курса до 12 тыс. Сценарий реалистичен при сохранении на рынке низкой ликвидности. Открыть/Комментировать

2022-11-09 09:30:28 Ежедневный обзор
— Капитализация крипторынка: $0,899 трлн (-$74 млрд);
— Dominance: BTC - 39,0%, ETH - 17,6%;
— Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 31 днем ранее.

Во вторник, 8 ноября, по итогам торгов биткоин подешевел на 9,93%, до $18547. За сутки капитализация крипторынка сократилась на $74 млрд, до $899 млрд. Виновником обвала рынка стал токен FTT и ситуация вокруг биржи FXT, которая не пережила лунное затмение. Биржа лишилась ликвидности, токен FTT рухнул, выводы денежных средств заблокированы. После этого стало известно, что Binance купит FTX. Со второй строчки по объему торгов FXT переместилась на четвертую.

Курс биткоина сначала подскочил до $20700 (+8%), BNB – до $398 (+24,5%). Рост был на новости о поглощении и уничтожении конкурента со стороны спекулянтов. Первые эмоции быстро прошли и рынок обрушился. Сделка FTX и Binance привлекла регуляторов, чем вызвала обеспокоенность антимонопольного законодательства. Регулирующие органы имеют право блокировать крупные слияния, если опасаются, что это ограничит рыночный выбор, а также имеют строгие законы против антиконкурентного поведения. Глава Binance Чжанпен Чжао написал твиттер, что имеет право по своему усмотрению отказаться от сделки в любое время.

Токен биржи FTT за два дня подешевел на 89%, до $2,60. В сентября 2021 года исторический максимум был зафиксирован на отметке $61.96. Пара BTC/USDt опускалась до $17167. Ниже 18000 сработала ликвидация маржинальных позиций. На восьми основных биржах принудительно было закрыто длинных позиций по криптоактивам на сумму $679 млн. На момент написания обзора за биткоин дают $18403.

Обидно, что внутренние проблемы в криптоотрасли совпали с ростом фондовых индексов и ослаблением доллара. Покупатели не смогли воспользоваться попутным ветром, чтобы пройти уровень $22500. Разборки были не в тему. Пока доллар под давлением, а фондовые индексы настроены на рост, у покупателей есть шанс вернуть цену биткоина к 20 тыс. Сейчас нужно ждать, чтобы волатильность снизилась, а биржи FTX и Binance прояснили ситуацию и дальнейшие действия. Кроме этой ситуации в четверг выйдет отчет по инфляции в США. Он важен для ФРС и доллара. Открыть/Комментировать

2022-11-08 10:12:11 Ежедневный обзор
 
— Капитализация крипторынка: $0,973 трлн (-$60 млрд);
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 18,5%;
— Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 33 днем ранее.
В понедельник, 7 ноября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,50%, до $20591. Биткоин подешевел на падающем индексе доллара и росте фондовых рынков США. Индекс S&P500 вырос на 0,96%, Nasdaq – на 0,85%. Индекс доллара упал на 0,71%. Он должен был укрепиться, но что-то пошло не так. Падение курса биткоина указывало на проблемы внутри криптоотрасли. Криптовалюта отвязалась от внешних рынков из-за разборок главы Binance Чанпэн Чжао c главой FTX Сэмом Бенкман-Фридом.
 
Биржа Binance получила $2,1 млрд в BUSD и FTT за выход из инвестиций в FTX.  Чанпэн Чжао заявил, что продаст токены FTT после ознакомления с расследованием CoinDesk  в отношении компаний Сэма Бэнкмана-Фрида FTX (криптобиржа) и Alameda Research (торговая фирма). Продажи FTT усилились сегодня с утра. Народ распродает активы и выводит деньги с биржи FTX. Пара FTT/USDt подешевела на 32%, до $15. На негативных новостях пара BTC/USDt снизилась до 19344.
 
Не хочется увидеть еще одну луну и обвал рынка. По последним данным FTT отскочил до $17. Курс биткоина восстановился до $19770. Доллар остается под давлением. Фьючерсы на S&P500 консолидируются на уровне 3812 и по форме коррекции покупатели собираются двигаться выше. Для биткоина внешний фон положительный. Пока ситуация с FTT не стихнет, турбулентность на рынке сохранится. Открыть/Комментировать

2022-11-05 16:33:12 Индекс VIX снижается, указывая на отсутствие панических настроений среди инвесторов. По циклам минимум должен сформироваться в районе 20-21 ноября. А пока SP может расти до трендовой линии, оказывая поддержку битку и альтам. Открыть/Комментировать

2022-11-05 16:24:24 По классическим циклам в паре BTC/USDt максимум может сформироваться 20 ноября или 12 декабря. Сезонные циклы указывают на снижение до 24 ноября. Вероятность снижения составляет 57%, поэтому я не придаю им значения, но держу в уме. Открыть/Комментировать

2022-11-05 16:24:08 На дневном ТФ имеем восходящий канал от минимума 18190. Цена находится у верхней границы канала. Для покупателей один вариант - жать на полную гашетку, чтобы снести все сопротивления выше $22300. Если все пройдет гладко, тогда ждем “Рождественское ралли”. Открыть/Комментировать

2022-11-05 16:22:13 В пятницу, 4 ноября, биткоин подорожал на 4,66%, до $21149. Ключевым событием дня выступил отчет по рынку труда в США за октябрь. Данные показали увеличение уровня безработицы, указывая на незначительное охлаждение на рынке труда, что может дать ФРС основание сократить темп повышения ставок в декабре. Однако отчет также показал, что средний почасовой заработок в октябре вырос на 0,4% против прогноза в 0,3%, а рост числа рабочих мест оказался сильнее, чем ожидалось.

Рынок неплохо качнуло на них. Курс биткоина повышался до $21302, потом последовало резкое падение до $20669. Снижение котировок было вызвано падением индекса S&P500 до 3708,84 с 3796,34. Индекс полностью перекрыл рост и ушел в минус. Рост возобновился ближе к закрытию торгов и закрылся в плюсе на 1,36%. Биткоин не сильно просел, поскольку обвалился индекс доллара. Походу перед выходными начался фиксинг по длинным в долларе.

Закрытие индекса S&P500 в плюсе помогло покупателям сегодня сдвинуть недельный максимум на $21480. На следующей неделе сильное влияние на крипторынок окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября в 16:30 мск. Стоит ожидать высокую волатильность после публикации. Рынок ожидает роста инфляции в месячном исчислении и снижения в годовом. К 10 ноября покупателям обязательно нужно поднять цену выше $22500, поскольку отчет CPI важен для ФРС США. Открыть/Комментировать

2022-11-04 18:00:03 В 15:30 мск вышел отчет по рынку труда. Он вызвал резкие колебания на всех рынках (фондовый, валютный, криптовалютный, долговой, фьючерсный).

Рост числа рабочих мест в октябре был выше, чем ожидалось, несмотря на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, направленное на замедление все еще сильного рынка труда.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 261 тыс. за месяц (прогноз был 200 тыс.), в то время как уровень безработицы вырос до 3,7% (прогноз был 3,6%).

Доллар отреагировал ростом на отчет, индексы США снижением. Биток тоже сначала упал до $20350. Он ведомый, поэтому куда рванули индексы, туда и он. Участники рынка выкупили падение перед выходными. Индекс доллара перешел в коррекционную фазу.

Пара BTC/USDt восстановилась до 21302, ETH/USDt — до 1680. Можно сказать, что рисковые активы безболезненно пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря, чтобы обновить новые месячные максимумы. Видимо, инвесторы не хотят пропускать «Черную пятницу» и «Рождественское ралли». Основные данные вышли, Битку можно двигать на 22300-22500. Открыть/Комментировать

2022-11-04 09:04:28 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $1,006 трлн (+$5 млрд);
— Dominance: BTC - 38,7%, ETH - 18,7%;
— Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 30 днем ранее.

В четверг, 3 ноября, по итогам торгов биткоин подорожал к доллару США на 0,28%, до $20208. На американской сессии пара BTC/USDt снижалась до $20031 вслед за индексами. Индекс S&P500 упал на 1,03%, Nasdaq — на 1,73%. Покупатели продолжают защищать уровень 20 тыс., чтобы не пустить продавцов к поддержке $18500.

Доллар США укрепился против основных валют, после того, как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл дал сигнал рынкам о том, что максимум процентной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем ожидали рынки. Трейдеры разделились в ожиданиях повышения ставки ФРС в декабре. Повышение ставки на 50 б.п. оценивается с вероятностью 42,5%, на 75 б.п. - 57,5%. 2 ноября вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляла 51,5%.

В пятницу, 4 ноября, внимание инвесторов приковано к выходу данных по занятости в США в октябре. Экономисты в среднем прогнозируют рост числа занятых на 200 тыс. и уровень безработицы 3,6%. Инвесторы будут внимательно следить за отчётом, чтобы понять как повышение ставки ФРС оказывает влияние на замедление экономики. Чем сильнее рынок труда, тем выше вероятность повышения ставки на 75 б.п. в декабре и сильнее давление на фондовый и криптовалютный рынки.

Вспоминаю флэт с февраля по ноябрь 2018 года. Покупатели защищали зону $5750-6000. В итоге пришлось отступать к $3156. После длительного флэта потери составили почти 50%.

Пара BTC/USDt восстановилась 20450. Коррекция по доллару и фондовым индексам помогает покупателям отыграть потери за среду. Чем выше поднимется цена до публикации отчета (15:30 мск), тем больше возможностей будет у покупателей защитить поддержку. Ожидаем высокую волатильность на рынке.


Графики сделаю в субботу. Открыть/Комментировать

2022-11-03 15:47:25 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $1,001 трлн (-$15 млрд);
— Dominance: BTC - 38,6%, ETH - 18,7%;
— Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 30 днем ранее.

В среду, 2 ноября, по итогам дня биткоин подорожал на 1,62%, до $20152. К настоящему времени капитализация рынка сократилась на $15 млрд. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.

Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%–4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение доллар подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.

Пара BTC/USDt подскочила до $20800. Все вроде бы пошло по плану покупателей, но рисковые активы резко разворачиваются вниз. Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намекнул на повышение ставки до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 52%, на 75 б.п. – в 48%.

В четверг, 3 ноября, пара BTC/USDt восстанавливалась до $20393, но быстро вернулась обратно к $20116. Индекс доллара продолжил рост с открытия азиатской сессии. Фьючерсы на индексы тоже обновили минимум. На все рынки вернулись медвежьи настроения, поскольку Пауэлл запутал всех с шагом повышения ставок и финальным уровнем, на котором регулятор возьмет паузу. Теперь опять возросли риски падения цены ниже $20000 и теста поддержки $18500. Для роста факторы отсутствуют. Если цена устоит выше 20 тыс. до понедельника , то с ростом не все еще потеряно. Открыть/Комментировать