Заметки для криптотрейдеров

2022-10-11 09:53:11 Put/call Открыть/Комментировать

2022-10-11 09:52:24 Ежедневный обзор 
 
— Капитализация крипторынка: $0,918 трлн (-$25 млрд); 
— Dominance: BTC - 38,9%, ETH - 17,1%; 
— Индекс страха и жадности: 24 (экстремальный страх) против 22 днем ранее.
 
Биткоин: в понедельник, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 1,58%, до $19132. Снижению котировок способствовали укрепления доллара и снижение фондовых индексов. Доллар дорожал на фоне роста доходности американских облигаций. Индексы упали на ожиданиях повышения ставок и опасениях надвигающейся рецессии. Инвесторы запуганы настолько, что не так просто развернуть рынок. Это подтверждает коэффициент опционов PUT/Call на индекс SP500. 
 
Соотношение PUT/Call — это индикатор, который используется для оценки настроений на рынке. Высокое соотношение может указывать на страх, в то время как низкое соотношение указывает на уверенность на рынке. На момент написания обзора значение PUT/Call составляет 1,24. Инвесторы покупают опционы PUT, когда хотят защититься от обвала рынка.
 
Данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Соответственно, выступления представителей ФРС США будут оказывать влияние на рискованные активы. Сегодня выступают Харкер и Местер.
 
Пара BTС/USDt вернулась к уровню $19000. Цена откатилась на 62% от роста с $18126 - $20475. Фьючерсы на индексы торгуются в боковом тренде в ожидании открытия европейской сессии. Ожидать чуда с отскоком или нет, неизвестно. Ждем открытия американской сессии. Открыть/Комментировать

2022-10-09 13:40:52 Дневной ТФ - циклы для BTC/USDt Открыть/Комментировать

2022-10-09 13:40:38 Дневной ТФ - циклы для S&P500 Открыть/Комментировать

2022-10-09 13:40:11 Вероятность по ставкам от CME Открыть/Комментировать

2022-10-09 13:39:43 Еженедельный обзор по биткоину

В пятницу, 7 октября, биткоин подешевел на 2,16%, до $19530. Ключевым событием для всех рынков выступил отчет по рынку труда в США за сентябрь. После выхода статданных американец подорожал против основных валют. Фондовые индексы серьезно просели, растеряв всю недельную прибыль. Индекс S&P500 упал на 2,81%, Nasdaq — на 3,80%.

Согласно последним данным Министерства труда, в экономике США в сентябре прибавилось 263 тыс. рабочих мест против 315 тыс. в августе (прогноз был 250 тыс.). Данные за июль пересмотрены в сторону увеличения на 11 тыс., до 537 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5% с августовского показателя 3,7%. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% (не изменился), в годовом исчислении составил 5% (немного снизился).

Для меня данные нейтральные. За ними слежу с 2002 года и знаю какие отклонения вызывают резкие ценовые колебания. Эти совпали с ожиданиями рынка, однако участники рынка расценили их, что ФРС будет придерживаться агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и продолжит агрессивное повышение ставок.

По данным CME, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов 2 ноября выросла до 81,1% против 56,5% на 30 сентября. Повышение на 75 б.п. уже заложено в цены. Реакция слабее должна быть.

В понедельник, 10 октября, в США отмечается национальный праздник «День Колумба». Фондовый рынок работает, а рынок облигаций будет закрыт. Вероятно, это могло спровоцировать резкое снижение индексов и рост индекса доллара. Теперь фокус внимания инвесторов переключился на данные по инфляции, которые вызовут резкие колебания на всех рынках 13 октября.

Рынок закрывается снижением четыре дня подряд. Последние два дня объемы упали. Очень интересно посмотреть на открытие рынка в понедельник, поскольку техническая картина по-прежнему имеет бычьи нотки. У меня по циклическому анализу ничего не изменилось. Они смотрят вверх и указывают на коррекцию по рискованным активам. Видимо, сейчас активность покупателей низкая из-за предстоящего инфляционного отчета. Прорваться вверх сразу не получилось, придется развивать восходящее движение сначала. Открыть/Комментировать

2022-10-07 11:09:20 Ежедневный обзор 
 
— Капитализация крипторынка: $0,956 трлн (-$8 млрд);
— Dominance: BTC - 40,0%, ETH - 17,4%; 
— Индекс страха и жадности: 23 (страх) против 26 днем ранее.
 
Биткоин: в четверг, 6 октября, биткоин подешевел к доллару на 0,98%, до $19961. Покупателям пришлось отступить на фоне общего укрепления доллара и падения американских индексов. Индекс SP500 упал на 1,16%, индекс Nasdaq – на 0,68%. Доллар вырос на фоне роста доходности 10-летних облигаций в преддверии отчета по занятости в США. Индексы откатились после значительного роста, наблюдавшегося в начале недели. Новые комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари понизили оценки вероятности того, что ФРС приостановит повышение процентных ставок или уменьшит шаг. 

Курс BTC несильно упал в сравнении с индексами. Покупатели все еще настроены на продолжение восходящего движения. Также инвесторы проигнорировали на 8 пакет санкций ЕС. Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые могут фактически закрыть россиянам доступ к пользованию криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах.

В центре внимания данные по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь. Если отчет отразит слабые данные, то это может повысить убеждения в том, что ФРС будет готова замедлить темпы повышения ставок, что будет оказывать давление на доллар и поддержку рисковым активам.

Пара BTC/USDt торгуется на уровне $19875. Биткоин находится под давлением на фоне восстановления индекса доллара и снижения фьючерсов на SP500. Высокая волатильность ожидается в 15:30 после публикации статистики. Открыть/Комментировать

2022-10-05 09:14:42 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,964 трлн (+$23 млрд);
— Dominance: BTC - 40,2%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 25 (экстремальный страх) против 20 днем ранее.

Биткоин: во вторник, 4 октября, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,61%, до $20338. Продолжился рост фондовых индексов, позеленел криптовалютный рынок. Индекс S&P500 вырос на 3,05%, Nasdaq - 3,34%. Дополнительную поддержку биткоин получил от нисходящей коррекции индекса доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.

Фондовые индексы США растут на надеждах на замедление повышения ставок ФРС. По последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок на 75 б.п. в ноябре составляет 69%. По процентам значения не изменились, а значит повышенная волатильность сохранится до конца недели пока не выйдет отчет по рынку труда в США.

Пара BTC/USDt пробила трендовую линию от вершины $69000. Радоваться покупатели смогут, когда пройдут уровень $23000. Сезонные циклы на стороне покупателей. Индексы растут, индекс доллара снижается. Условия созданы для продолжения коррекции.

Пара ETH/USDt восстановилась на 2,90%, до $1361. ETH/USDt остается торговаться в диапазоне $1220 - $1410. Курс эфира восстанавливается медленно, поскольку за него покупают биткоин. Видимо, когда усилится ралли по биткоину, тогда и по альткоинам начнется полноценный рост. Для покупателей есть два сильных сопротивления: $1550 и $1800. Они же являются и целевыми уровнями до конца октября. Открыть/Комментировать

2022-10-04 09:16:59 Ежедневный обзор

— Капитализация крипторынка: $0,941 трлн (+$9 млрд);
— Dominance: BTC - 39,8%, ETH - 17,2%;
— Индекс страха и жадности: 20 (экстремальный страх) против 24 днем ранее.

Биткоин: в понедельник, 3 октября, по итогам дня биткоин подорожал на 3%, до $19629. Фондовые индексы США позитивно завершили первый день 4 квартала. S&P500 вырос на 2,63%, Nasdaq — на 2,27%. Одним из фактором поддержки стало значительное падение доходности казначейских облигаций.

Корреляция между биткоином и индексами сохраняется высокая (0,75 за 90 дней). Сезонные циклы сейчас на стороне покупателей. Условия для продолжения коррекции хорошие. Также обратил на один важный фактор, который может ускорить восходящую коррекцию индексов. Инвесторы хеджировались с помощью опционов пут на фьючерс S&P500 от обвала американского фондового рынка. Тем, кто продал опционы невыгодно, чтобы они исполнились. По статистике опционы сгорают в 75% случаях. Чтобы купленные опционы пут не исполнились, рынку нужно дать скорректироваться.

По биткоину, видимо, тоже накопилось много опционов пут и в ближайшее время будет расторговка. Биткоин остается выше зоны поддержки 18000-19000. Индекс доллара снижается. Рисковые активы дорожают. Покупателям нужно пробиваться к 21000. Нужен технический прорыв.

В понедельник пара ETH/USDt повысилась на 3,63%, до 1323. С 21 сентября эфир находится в боковом тренде. Все криптовалюты двигаются синхронно друг за другом, поэтому темы с индексами относится и к эфиру. Покупателям для продолжения глубокой коррекции нужно закрепиться выше 1425. Открыть/Комментировать

2022-10-02 15:31:24 На дневном ТФ картина не изменилась. Цена у трендовой линии. Открыть/Комментировать