KTB

2021-12-06 23:23:48 BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Выводы

Как бы лично мне не хотелось продолжение бычьего тренда, за рост у нас сейчас выступает «мифический гэп на СМЕ», бычья конвергенция на дневке и лонговый DIFFOI с 20% шансом несработать. То есть, самым значимым фактором из лонговых сейчас – это бычья конвергенция на дневках. Трехдневку мы не указываем, но также помним, что пока что скрытая бычья дивергенция (тоже про лонг) еще не сломана.

За шорт у нас выступают три важных параметра:
1. Поведение ММа по набору лонгов для удара ими по рынку. Эта версия сейчас кажется нам очень логичной. К ней добавляем отсутствие аккумуляции лонгов после коррекции падения - % лонгов у ММа падает.
2. Медвежья дивергенция на часовике. Вместе с любезно нарисованным нам медвежьим флагом с целями на 37к.
3. Само наличие шортового тренда после импульса с 57к до 47к и лютое бритье.

Ситуация на рынке сейчас очень неоднозначная, и делать в таких реалиях аналитику – себе дороже. Но возьму на себя ответственность подытожить, что наши шортовые ожидания не отменяются, но теперь у нас новые цели: 37к хотя бы проколом и отскоком. Если такое движение с проколом и отскоком будет завершаться внутри одной трехдневной свечи, есть вероятность, что нашу скрытую бычью дивергенцию на трехдневке мы так и не сломаем.

Нам бы очень хотелось откат наверх – заполнение «гэпа», отработки бычей конвергенции на дневке, и продолжение роста, но, если такое и случится, мы будем рассматривать такое лонговое движение как ложное, с последующим откатом вниз. Мы не видим аккумуляции новых лонгов с целью продолжения роста – ММ их только скидывает. Открыть/Комментировать

2021-12-06 23:23:10 BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Часть 2

И сейчас, в Зоне Е, котировка на отскоке показывает, что ММ выгружает, видимо, лишние лонги - после того, как начали рисовать медвежий флаг, % лонгов ММа упал с 75,6% до 63% при относительно стабильном Открытом интересе (ОИ) – около 40к ВТС.

Почему, если мы глобально еще остаемся в бычьем тренде – на трехдневном графике у нас повышающиеся лои, и более того скрытая бычья дивергенция (СБД) – ММ сейчас не набирает лонги, а, наоборот, скидывает?

Свой анализ вокруг допустимого для сохранения лонгового тренда падения до 47к мы строили на основании того, что ММу слабые руки нальют в его ведра на паник-селле. Это автоматически означает, что мы ММ, якобы, удержит котировку на 47к. Но тут возникает вопрос – а почему он должен? Потому что мы так хотим? А что, если нет цели удерживать на 47к? Более того, скрытый бычий дивер не только мы видим, в этих покупателей ММ и выгружает остатки своих лонгов (напоминаю про падение лонгов в Зоне Е этого графика).

Для полноты картины, давайте разберем все, что нам показывается на различных ТФ по классике ТА:

- Трехдневка – уже указал, пока мы выше 40к (в идеале – выше 47к) – мы в глобальном лонге все еще.

- Дневка – очевидно – лонговая, потому что во-первых мы нарисовали Бычью конвергенцию (БК), что является сильным сигналом на лонг, и мы не пробиваем сильный уровень поддержки 47к (локальный РОС по профилю рынка). Цели отработки лонга на дневке – это поход закрывать «мифический гэп на СМЕ», или на 54к (ближайшее сильное сопротивление).

- Шесть часов – показывает нам ранее упомянутый медвежий флаг, который, при пробитии РОС на дневках (47к) по классике ТА показывает такое же падение, как и предыдущее – с 57к до 47к (-10к), что отправляет нас в зону следующей сильной поддержки (это даже не уровень, а целая зона) в районе 41-37к.

- Часовик показывает нам невыраженную стандартную медвежью конвергенцию, что является шортовым сигналом.

DIFFOI на 30-минутном графике КТВ показывает:
1. % лонгов у ММа падает весь наш «медвежий флаг»: с 75% до 62%.
2. Экстремумы по DIFFOI показывают, что ММ бреет толпу в обе стороны – сначала лонгистов (падением от 49,3к до 47,8к), затем шортистов (ростом от 47,8к до 49,1к), затем лонгистов (падением от 48,2к до 47,3к), и, наконец сейчас имеется экстремум на лонг (то есть можно брить шортистов). При этом, мы помним, что DIFFOI статистически работает в 80% проанализированных нами случаев.

На тензоре вообще мы видим «цветомузыку» - лимитные ордера появляются и пропадают то над котировкой, то под котировкой, не давая четких сигналов, как будто ММ ведет котировку очень плоско и банально выжидает время. Открыть/Комментировать

2021-12-06 23:22:51 Механика рынка

Мы видим котировку, для нас она и есть «рынок». Однако свечи, которые мы видим ведутся на основании уже завершенных торгов (выполненных сделок). Правило торговли на биржах таково, что чтобы завершить сделку покупатель/продавец по рынку должен купить/продать продавцу/покупателю, выставившему лимитные ордера. Иным образом оно не работает.

То есть: завершенная сделка – это, всегда, два выполненных ордера = один лимитный + второй по маркету (по рынку, если хотите).

И если по рынку покупается больше активов, сколько на той же цене продается по лимитным ордерам – мы растем. Наоборот – падаем.

Понятие ММ пришло с фондового рынка. ММ на фондовом рынке – это поставщик ликвидности, то есть его главная функция, чтобы на отдельно взятой торговой паре всегда можно было купить и продать определенное количество актива без значимого влияния на цену. То есть, ММ на фонде расставляет лимитные ордера выше и ниже текущей цены, предоставляя возможность у него купить и ему продать. ММ не бьет по рынку, т.к. это серьезное преступление, и за это в тюрьму сажают.

А вот в крипте SEC’а нет. И в крипте ММ – это просто крупный трейдер, который может вести себя как угодно, правил для него нет, и своей деятельностью он механически может влиять на котировку. Но в крипте у ММа возникает другая проблема – он теперь не поставщик ликвидности, а потребитель – ему нужно наполнить свой лимитный ордер, далее толкнуть (скупая или продавая по рынку) стоимость актива в ту или иную сторону, аккурат в свой второй лимитник, и в итоге заработать. То есть ММ в крипте зарабатывает от разницы цены двух лимитников, а тратит на толкание цены в нужную ему сторону.

При этом, в индикаторах КТВ, показывающих %шорт и %лонг позиций, мы показываем только значение уже набранных (выполненных) ордеров ММа. А значит, если мы к падению подошли с высоким % лонгов ММа, то никто не мешает ММу продать эти лонги по рынку, тем самым отправив котировку с 57к до 42к. Открыть/Комментировать

2021-12-06 23:22:37 BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Часть 1

Биткоин торгуется на 49к.

Меня все не покидает идея о наращивании лонгов ММом перед сливом 57к-47к. Поэтому, давайте обратим внимание на 6-часовой график КТВ.

В начале октября мы начали свой рост от 47к, в начале декабря – упали на те же 47к. И мы видим три участка рынка: лонговый тренд, боковик и шортовый тренд. Но подведение ММа на всех трех участках – разное:

- Зона А. ММ торгует лонг – набирает лонги, фиксит прибыль, на откате набирает лонги и т.д. Так, за тренд мы выросли с 47к (3 октября) до 66к (20 октября). При этом % лонгов ММа колебался, но был вполне понятен – от 42% до 61%, то есть набор-фикс-набор-фикс и так далее, своеобразной пилой.

- Зона В. После пробоя восходящего тренда (22 октября) мы вышли в боковик до 6 ноября. Цена заперта в канале 60-63к с одним ложным прострелом до 58к (27 октября), где ММ набрал лонгов. По логике, в боковике ММ должен был скидывать лонги, завершать фиксирование прибыли (что, возможно и было). Но в итоге боковика - % лонгов у ММа взлетел еще выше – если в боковик входили на 65% лонгов, то вышли из него на 76%. Что отчасти оправдывается Зоной С.

- Зона С. Итоговый рывок к 69к. На этом рывке кроется серьезный % лонгов – с 76% до 68%. Но все равно, ММ держит 68% лонгов – и это выше нормы – лонговый тренд (Зона А) отторговывался с максимум лонгов на 61%, набирать «лишние лонги» мы начали в Зоне В (боковик), и после того, как «ММ собрал сливки» - у него все равно % лонгов достаточно высок.

- Зона D. Вот тут начинаются странности – с 10 ноября мы заходим в шортовый тренд и постепенно снижаемся с АТН 69к до 57к, и, казалось бы, ММу нужно переобуваться в шорт, но вот его % лонгов продолжает расти – в своем экстремуме доходя до 84% (!!!). Это не совсем адекватная стратегия, так скажем, и более того, мы имеем в наличии агрегированные данные (собранные со всего Binance Futures), то есть это не ошибка одного ММа, а ошибка сразу всех. Но ошибка ли это?

- Зона Е. Мы сливаемся с 57к до 47к бешенным импульсом – до 42к в моменте, и затем откат, медвежий флаг и все такое. При этом, на импульсе % лонгов резко падает с 83% (начало импульса) до 75% (конец импульса – во время отскока), и дальше во время коррекции, и рисования медвежьего флага, % лонгов ММа падает до 63% (актуальный % на текущий момент).

Странное поведение в Зоне D и кульминация в Зоне Е как раз и говорит о новой идее, пришедшей к нам в голову и объясняющей «ошибку ММа»:

ММ в Зоне D и Зоне Е набрал чрезмерное количество лонгов, чтобы их закрытием по маркету обрушить котировку.

Звучит по-рептилойдски, но тут важно понимать механику рынка, как такового. Открыть/Комментировать

2021-12-06 13:50:08 BTC/USD. Предупреждение!

Очень ждем открытия американцев, и как они с ГЭПом будут себя вести.
НО! Прошлым падением нарисовали медвежий флаг (график), и из него вывалились вниз. Если шортовая тенденция продолжится (а мы видим по 1ч-графику КТВ, что на коррекции у ММа лонги закрываются -8%, и наш холз сильно шортовый), то может случиться второй импульс в шорт на тот же ход по абсолютным значениям, что и первый.

Тензор также не сказать, чтобы сильно лонговый. Небольшая стенка подкотировкой и огромная яма.

Если полетим в шорт… то до 40-37к.

И это будет на грани ломки тренда (мы должны дневные свечи закрывать ВЫШЕ 40к, чтобы находиться в лонговом тренде, но внутри дневной свечи можем и кольнуть поглубже).

С одной стороны, с 15:00 (17:30?) по Мск начнутся торги в США, и ребята увидят гэп на фьючах битка, и по логике должны его крыть вверх.
С другой стороны, текущий ТА – шортовый.

Ситуация опасная!
Будьте аккуратны!
Есть риски второго сильно шортового движения, возможно даже вопреки гэпу на СМЕ! Открыть/Комментировать

2021-12-04 18:47:11 BTC/USD. Выводы. 04.12.2021

Если наши новые выводы по поводу большого % лонгов у ММа верны, то возможность вдарить по рынку второй раз – у ММа частично сохраняется (сейчас 74%).
Локально, нам рисуют отскок – или коррекция падения.

Мы ожидаем, что на выходных будет коррекция походом цены под 50к. Коррекция уже началась. В 18:00 по Москве сегодня, ММ набрал +2% лонгов, вероятно для отторговки коррекции.

Также, сохраняется значительная вероятность, что после коррекции и в пределах выходных может произойти второй импульс цены вниз – с целью продавить 47к, и налить в ведра в диапазоне 40-47 (возможно, проколом). Для такого импульса, у ММа есть активы (74% лонгов и удар по рынку). А в понедельник уже будет гэп, и ситуация на котировке может измениться. Открыть/Комментировать

2021-12-04 18:46:14 BTC/USD. Анализ. 04.12.2021

Биток торгуется на 47,5к. Во время шортового импульса цена доходила до 42к.
Идеи нашего прошлого прогноза оправдались. 2 декабря, когда биток был 57к, мы предупреждали о том, что а) мы в шорте; б) намечается большое движение; в) есть подозрение на выполнение сценария похода к 47к.

Что происходит сейчас?

На трехдневном графике мы видим, что ночным падением в бездну мы полностью отработали стандартную медвежью дивергенцию, которая была сформирована ростом к хаям в октябре. Также, пока мы находимся ВЫШЕ 40к (прошлый лой) – мы формируем скрытую бычью дивергенцию, которая означает продолжение лонгового тренда. То есть, несмотря на падение, мы остаемся в глобальном лонговом тренде. Если мы упадем и закрепимся ниже 40к, тогда скрытая бычья дивергенция ломается, и можно думать о конце нашего «ралли». Также, это означает, что вся зона 40-47к является зоной потенциальных ведер и аккумуляции ММом новых лонгов, и проколы в эту зону – глобальный шорт не означают.

На дневном графике мы видим, что если котировка остается выше 47к, то мы формируем бычью дивергенцию с целью коррекции падения. В этом случае, если оценивать коррекцию по Фибоначчи, то мы будем иметь рост целью в зону 50-52к, то есть, будем возвращаться в нисходящий клин, о котором мы также ранее говорили – и весь этот паник-селл и миллионы ликвидации будут лишь ложным пробитием клина. По классике ТА мы продолжаем идти в ту сторону, куда пробиваем такой клин, ложное его пробитие означает волну ликвидности на продажу (все думают – что настал апокалипсис), и можно наполнять ведра любых размеров. Однако, нужно ждать закрытия нескольких дневных свечей выше 47к. Короче, если в понедельник мы будем также выше 47к, то с значительной вероятностью – начнем расти – будет дивер, будет большой гэп на СМЕ (который обычно перекрывается обратным движением, значит – лонговым).

На часовом графике мы видим, что цена заперта в настоящий момент между 47к и 57к, с промежуточными уровнями сопротивления (восстановлены по истории торгов с октября с.г. – профиль рынка) на 50к, 52к и 55к.

На шестичасовом графике KTB мы видим интересную картину. В период с 8 по 29 ноября, на понижении цены с 68к до 57,8к шла большая аккумуляция лонгов (с 66% до 76% лонговых аккаунтов ММа). В этот момент мы терялись в догадках, почему такой большой % лонгов, в чем их истинная цель. Далее, в конце ноября часть лонгов была зафиксирована, и, перед падением и в самом его начале, 3 декабря ММ занес на фьючерсный рынок Бинанса около 7000 ВТС (+7000 лонговых контрактов по ОИ) и поставил эти активы в лонг. И после началось – падение к 47к и огромнейшая волна закрытия лонгов и ликвидаций – открытый интерес по Бинансу упал аж на 25000 ВТС (!).

Сейчас к нам приходит неожиданное понимание огромного количества лонгов. Складывается такое (рептилойдное) ощущение, что набор этих лонгов готовился для пробития всех поддержек, что были под 57к – набирались лонги лимитниками (как обычно ММ себя и ведет), а вот крылись – по рынку (-9% лонгов), что и создало такой жуткий импульс. Эта идея будет проверяться, но она в данный момент – достаточно логична.

Локально, на 30 минутном графике КТВ, мы видим что весь отскок после сегодняшнего падения – закрываются лонговые контракты и ликвидность выводится с рынка – происходит падение открытого интереса.

DIFFOI на 15-минутном графике КТВ лонговый – то есть локально бреют шортистов – оформлены сразу несколько плюсовых экстремумов по индикатору выше 46,5к и 47,5к.

Тензор показывает, что ММ влепил стенку под котировку (47к) несколько часов назад, толкнул цену вверх и стенку убрал, а вот стенка сверху (50к) те же несколько часов – наращивается. Открыть/Комментировать

2021-11-19 15:04:25 Выводы. BTC/USD. 19.11.2021

Выводы можно сформировать наглядно на этом графике:
- Для возвращения в «лонговые настроения» нужно, чтобы цена находилась выше 57к. Пока этого не происходит. А значит прошлый прогноз к походу на 70к становится под вопрос – этот прогноз будет актуален, если мы будем выше 57к.
- Цена сейчас в диапазоне 56-57к, учитывая % лонгов топов, то мы предполагаем, что ММ будет кошмарить хомяков дальнейшими сквизами и шортовыми свечами. При этом, «кошмарить» - это не значит, что мы все, падаем. Во всяком случае, пока мы выше 55к, шортами нас только пугают, и есть серьезная вероятность вернуться из этого диапазона на цены выше 57к и снова нацелиться на 70к.
- Если мы провалимся под 55к (а это без борьбы не получится – на уровне 55к будет происходить куча разной дичи с вертолетами, проколами и т.д.), то нас ждет американская горка в ад, т.к. ММ будет вынужден крыть свои большие лонговые позиции, а это приведет к тому, что начнется panic sale на рынке, и мы полетим на 47к.
- Если мы пробьем 47к, то, чем ниже мы к 40к, тем медленнее будет падение, т.к. начнется новый набор лонгов на всем рынке.

Итог: Пока мы выше 55к, мы в КТВ ожидаем возвращение лонговой тенденции, но с рисками сброса лонгистов, нагнетением шортовых страхов и т.п., к чему уже все привыкли. Под 55к ситуация изменится. Открыть/Комментировать

2021-11-19 15:04:12 Анализ BTC/USD. 19.11.2021

Биткоин торгуется на цене 57к.

Следует подробно рассмотреть, что происходит с котировкой в широком диапазоне дат.
На это 3-дневном графике мы видим, что с 11 августа по 16 октября была сформирована медвежья дивергенция, ведущая к коррекции роста 30к-62к, но вместо полноценной коррекции роста падением, к, например, 51к, стоимость битка оттолкнулась от 57к (28 октября) и поехала обновлять хаи («Зона А»), сформировав вторую медвежью дивергенцию – она видна уже на этом дневном графике. Также, таким ростом был сформирован «восходящий клин», который был пробит вниз, и вместо плоской коррекции после его пробития, мы пошли на указанные выше 57к.
О несоответствующей прошлому прогнозу коррекции и шортовой динамике после выхода из восходящего клина я предупредил и в закрытых платниках, и в чате основного канала.

На дневном графике КТВ мы видим, что в период с 8 сентября по 1 октября, на ценах 46к проходил набор лонгов ММом, с 20 сентября по 1 октября проходил вынос лонгистов (падение до 40к), и дальнейший поход наверх.
Фиксирование набранных лонгов проходило на 66-67к, это происходило 20 октября и 9 ноября.
При этом, в период с 20 октября по сегодняшний проходит вторая глобальная аккумуляция лонгов (% лонговых аккаунтов растет с 51% - 20 октября по 81% - сегодня).
Таким образом, прошлые лонги (которые привели к росту до 66к) были набраны в диапазоне 40-48к. Сейчас набор лонгов продолжается, об этом говорит индикатор шортолонгов по топам.
За все время с 8 сентября по текущую дату, количество открытых контрактов увеличилось с 44000 ВТС до 61000 ВТС, то есть почти в полтора раза.
Если цена удержится на текущем уровне – 56к, то график покажет повышающиеся лои (прошлый был на 40к). При этом, в случае пробивания 56к, и падения на 47к, «повышающиеся лои» сохранятся, но уже появятся настроения, что мы не находимся в трендовом (бычьем) канале.
Наглядно вышеприведенное показано на этом графике:
- Если мы от текущей цены (56к) свалимся на 54-55к, то это не значит глобальный шорт, но «слабые руки» сбросят свои лонги, а ММ сможет сделать аккумуляцию.
- Если мы свалимся под 55к, то диапазон цен с 55к до 47к будет с паническими продажами, но для ММа будет очень легко провести аккумуляцию позиции, и если мы не пробьем 47к, то все равно останемся в «трендовом канале», т.к. лои то повышаются.
- Если мы сваливаемся под 47к, то в диапазоне 40-47к будут набираться лонги всеми на рынке, т.к. упали в нижнюю границу диапазона цен (и чем ближе мы к 40к, тем активней будет набираться лонг). Аккумулировать лонги ММу будет сложнее, это выльется в многочисленные шортовые сквизы с целью высадить лишних.
- Если мы проваливаемся под 40к (без ложных проколов, а реально проваливаемся без отката обратно над 40к), то тут глобальные лонговые настроения летят в мусорку, и рынок перейдет в новую стадию – шортовую, вероятно.

Учитывая крайне высокий % лонгов у ММов, сложно представить себе, что будет допущен проход под 47к, но шугнуть еще одним сливом котировки (с текущей цены 56к до 47к), или хотя бы проколом – могут запросто. Более того, индикаторы показывают продолжение консолидации лонгов со стороны ММа во всем диапазоне падения с 66-67к до текущих (56к).

Локально, по индикатору DIFFOI на часовом графике КТВ мы видим, что лонгистов, бравших лонги на 59к 17 и 18 ноября успешно состригли шортовым сквизом (о котором мы и предупреждали). Более того, вторую волну лонгистов, бравших лонг от 57к сбрили уже сегодня, падением к 56к.

На тензоре, особенно если совмещать стенки тензора с экстремумами по DIFFOI, то появляется интересная закономерность (график):
- 17 ноября появляется экстремум на DIFFOI, и появляется стенка на тензоре на 57500. Дали сквиз в стенку.
- 19 ноября появляется экстремум на DIFFOI, и появляется стенка на 54000, сквиз туда не дали (пока что). Открыть/Комментировать

2021-11-16 05:37:22 Комментарии к публикации о временных перерывах в сообщениях KTB

Публикация размещена на канале Bitcoin Quest CHANNEL, ссылка на пост.

Цитата:
Вон, Китобой (https://t.me/Kitoboyniykanal) вообще стал раз в 2 месяца посты делать. Но зато, когда он делает пост, это похоже на взрыв атомной бомбы на вашем горизонте. Ослепительная вспышка, серьезные последствия.


Благодарю за позитивную оценку качества моих статей.
Решил более подробно раскрыть суть двухмесячных перерывов.

Все просто:
Я всегда ставил перед собой цель, чтобы каждая новая статья или новая выполненная работа была лучше предыдущей. Если это касалось статей, то каждая новая статья должна быть глубже предыдущей, неважно какая тема, но статья будет писаться пока не будет достигнут результат/итог/выводы, приносящие мне больше удовлетворения, чем предыдущие работы.

Я уже давно не пишу «ради подписчиков», как это бы не казалось странным. Я пишу ради результата, который лично меня бы устраивал, иначе – какой смысл вообще это делать.

В таком подходе есть и обратная сторона – каждая новая статья требует большего труда, чем предыдущая. Ну, или больших «затрат по времени». При этом, если смотреть на текущий временной период существования моего проекта, то теперь, в большей степени я занимаюсь нашим сайтом (бета версия по ссылке http://demo.ktb.gg/), который сам по себе отнимает огромное количество времени и сил, и стал моей главной целью сейчас.

В ближайшем будущем я планирую дополнить функционал сайта блоком под написание и публикацию статей, перенести часть статей на сайт, сделать их перевод на английский язык и т.д.

Где-то между этой работой по сайту я планирую порадовать моих читателей новыми статьями по Бинансу, по Лиге несправедливости и по новой серии материалов (ее тему пока не раскрываю, но про криптовалюты). Только осталось на все это пару недель тридцатичасовых рабочих суток.

Также следует уделить внимание «Антилогике», где мне тоже набралось, что сказать.

В общем, благодарю подписчиков, что терпят мою меееедленную работу. Качество важнее.

С уважением,
@EugeneCrypto Открыть/Комментировать