BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Часть 1 Биткоин торг | KTB
BTC/USD. Расширенный Анализ. 07.12.2021. Часть 1
Биткоин торгуется на 49к.
Меня все не покидает идея о наращивании лонгов ММом перед сливом 57к-47к. Поэтому, давайте обратим внимание на 6-часовой график КТВ.
В начале октября мы начали свой рост от 47к, в начале декабря – упали на те же 47к. И мы видим три участка рынка: лонговый тренд, боковик и шортовый тренд. Но подведение ММа на всех трех участках – разное:
- Зона А. ММ торгует лонг – набирает лонги, фиксит прибыль, на откате набирает лонги и т.д. Так, за тренд мы выросли с 47к (3 октября) до 66к (20 октября). При этом % лонгов ММа колебался, но был вполне понятен – от 42% до 61%, то есть набор-фикс-набор-фикс и так далее, своеобразной пилой.
- Зона В. После пробоя восходящего тренда (22 октября) мы вышли в боковик до 6 ноября. Цена заперта в канале 60-63к с одним ложным прострелом до 58к (27 октября), где ММ набрал лонгов. По логике, в боковике ММ должен был скидывать лонги, завершать фиксирование прибыли (что, возможно и было). Но в итоге боковика - % лонгов у ММа взлетел еще выше – если в боковик входили на 65% лонгов, то вышли из него на 76%. Что отчасти оправдывается Зоной С.
- Зона С. Итоговый рывок к 69к. На этом рывке кроется серьезный % лонгов – с 76% до 68%. Но все равно, ММ держит 68% лонгов – и это выше нормы – лонговый тренд (Зона А) отторговывался с максимум лонгов на 61%, набирать «лишние лонги» мы начали в Зоне В (боковик), и после того, как «ММ собрал сливки» - у него все равно % лонгов достаточно высок.
- Зона D. Вот тут начинаются странности – с 10 ноября мы заходим в шортовый тренд и постепенно снижаемся с АТН 69к до 57к, и, казалось бы, ММу нужно переобуваться в шорт, но вот его % лонгов продолжает расти – в своем экстремуме доходя до 84% (!!!). Это не совсем адекватная стратегия, так скажем, и более того, мы имеем в наличии агрегированные данные (собранные со всего Binance Futures), то есть это не ошибка одного ММа, а ошибка сразу всех. Но ошибка ли это?
- Зона Е. Мы сливаемся с 57к до 47к бешенным импульсом – до 42к в моменте, и затем откат, медвежий флаг и все такое. При этом, на импульсе % лонгов резко падает с 83% (начало импульса) до 75% (конец импульса – во время отскока), и дальше во время коррекции, и рисования медвежьего флага, % лонгов ММа падает до 63% (актуальный % на текущий момент).
Странное поведение в Зоне D и кульминация в Зоне Е как раз и говорит о новой идее, пришедшей к нам в голову и объясняющей «ошибку ММа»:
ММ в Зоне D и Зоне Е набрал чрезмерное количество лонгов, чтобы их закрытием по маркету обрушить котировку.
Звучит по-рептилойдски, но тут важно понимать механику рынка, как такового.
