Академия «Факел»

2022-07-06 18:00:03 ​​ Эмиссия криптовалюты

Эмиссия — явление, которое характерно для многих сегментов экономики. Данный термин применим к деньгам, криптовалютам, ценным бумагам и другим финансовым инструментам. В зависимости от сферы применения варьируется и значение понятия. Но однозначно можно утверждать, что вопрос эмиссии является ключевым в определении стоимости того или иного ценного актива.

Выделяют три типа эмиссии:

Единоразовая. Разработчики сразу выпускают полный установленный объем монет. Как правило, заработок на майнинге в таком случае недоступен, так как уже достигнута предельная эмиссия. Примеры - XEM, ADA, XRP. Главный плюс - пониженная опасность инфляции, вызванной превышением предложения над спросом.

Контролируемая ограниченная. Сразу выставляется верхняя планка эмиссии, а монеты выпускаются постепенно за счет майнинга, стейкинга или других алгоритмов конкретной сети. Наиболее распространенный тип, по которому работают 80% известных валют (BTC, DASH, LTC и т.д.). Так как выпуск новых монет происходит медленно, это выравнивает спрос и предложение либо первое опережает второе.

Контролируемая неограниченная. Верхней планки эмиссии не установлено. Монеты могут генерироваться бесконечно до тех пор, пока это будет необходимо. Скорость выпуска зависит только от сложности майнинга/стейкинга, и является единственным способом притормозить инфляцию (Ethereum, Ethereum Classic, Dogecoin). На большинство таких криптовалют очень низкие цены из-за большого предложения (Эфириум - исключение). Главный плюс - быстрые транзакции.

Эмиссия биткоина

Биткоин относится к криптовалютам с ограниченной эмиссией. Максимальная эмиссия биткоина никогда не будет превышать 21 миллион монет. Процесс выпуска новых BTC контролируется исключительно алгоритмом, заложенным в сеть, который выполняет следующие функции:

определяет частоту, количество и время генерации новых монет;
предотвращает вмешательство человека в процесс эмиссии.

Вознаграждение за добытый блок сокращается на 50% каждые 210000 блоков. Очередное сокращение, или как оно еще называется – халвинг, ориентировочно произойдет в 2024 году. Открыть/Комментировать

2022-07-04 15:26:37 ​​ Индикатор скорости рынка – Momentum

Индикатор Momentum – эффективный и простой индикатор темпа, генерирующий опережающие сигналы об изменении характера ценового движения. Многие относят его к группе осцилляторов, хотя в классическом понимании он таковым не является. Наиболее эффективен при долгосрочной торговле, при этом может использоваться и на коротких таймфреймах.

Описание индикатора Моментум

Индикатор представляет собой кривую, колебания которой опережают изменения ценового графика. Таким образом, ориентируясь на Моментум, можно предположить, каким будет последующей движение цены, и вовремя отреагировать на ее разворот. Эффективность инструмента существенно возрастает, если использовать его в комбинации со скользящей средней.

Настройки индикатора Моментум

В окне слева мы можем настроить следующие параметры:

«Период» – количество баров, которые будут учитываться при создании кривой.
«Применить к» – цена, на основании которой строится индикатор.
«Закрепить минимум/максимум» – ширина торгового диапазона.
Также можно выставить уровни сопротивления/поддержки, поменять внешний вид линии и т. д.

Оптимальным периодом для данного индикатора считается 14. Если применяемая трейдером торговая система достаточно агрессивна, показатель можно уменьшить, чтобы получать сигналы чаще. При этом нужно учитывать, что многие из них будут ложными. Увеличение периода, наоборот, сокращает частоту сообщений, но улучшает их качество. Кривая обычно строится на показаниях цен закрытия. Диапазон, в котором она движется, традиционно образует уровни -100 и +100.

Торговля с индикатором Momentum

Momentum может использоваться, как в качестве осциллятора, так и в роли трендового индикатора. В первом случае сигналом для покупки становится начало роста после существенного падения. Соответственно, продажа осуществляется после того, как кривая разворачивается вниз после продолжительного подъема.
Какой именно должна быть значимая величина, разворот от которой можно считать началом нового тренда, каждый определяет, исходя из особенностей актива и собственного опыта. Универсального рецепта здесь не существует.

Если Momentum выступает в роли трендового индикатора, сигналом служит пересечение нулевой линии. Падение сверху говорит о возможности продажи, подъем снизу – покупки. Также с помощью индикатора можно выявлять дивергенции – несоответствия поведения графиков.

Если, при наличии восходящей тенденции, цена обновляет очередной максимум, а соответствующий экстремум Моментума немного снижается, можно предположить, что наступает время перемен и скоро произойдет разворот. В этом случае от актива лучше избавляться. Если при нисходящем тренде не подтверждаются ценовые минимумы, стоит приступать к покупке. Открыть/Комментировать

2022-06-20 20:44:25 Советы начинающим трейдерам

Джек Швагер (Jack D. Schwager) – трейдер, получивший известность, как талантливый управляющий, писатель, который внес большой просветительский и научный вклад в технический анализ рынков. Открыть/Комментировать

2022-06-16 14:10:50 ​​ Свечной паттерн «молот»

Модель «молот» образуется в основании нисходящего тренда и представляет собой свечу с небольшим телом, длинной нижней и короткой верхней тенью. Глубокий минимум свечи означает, что в течение сессии продавцы «продавливали» цену вниз, но к закрытию сессии покупатели сумели восстановить свои позиции и завершить день вблизи его открытия.
Эта модель хорошо работает на наиболее ликвидных и достаточно волатильных активах, где максимален «эффект толпы» и сведена к минимуму вероятность внутренних «игр» крупных спекулянтов. Можно выделять эту модель на любых временных интервалах — от недельных до часовых, но более эффективно — ориентироваться на дневные графики.

Формирование свечного паттерна «молот»

Длина нижней тени обычно составляет от двух до трех диапазонов размеров свечи. Это отличительный признак, по которому легко опознать паттерн — рынок двигался по тренду, была хорошая мощная свеча, которая вдруг изменила направление и оставила всего лишь тень, направленную по тренду.

Верхняя тень, как правило, маленького размера, наилучший вариант — если она отсутствует. Это важно, так как много свечей будет подходить под первый пункт, но при этом они не будут так хорошо работать, как действительно правильный паттерн.

Тело свечи может быть как бычьим (то есть закрыться выше уровня открытия), так и медвежьим (закрытие ниже уровня открытия). В первом случае это будет гораздо более перспективный вариант для торговли,так как открытие свечи является достаточно важным уровнем, и разворот тренда, с пробоем и закрытием выше этого значения дает хороший и сильный сигнал.

Торговля по паттерну

Ждем окончания формирования паттерна и входим в рынок на открытии следующей свечи.
Поскольку почти у каждой свечи есть тень, можно подождать, пока цена не опустится в рамках следующей свечи. Это может быть локальная коррекция после начавшегося роста. Такой вариант позволит сделать стоп покороче, но вместе с этим есть риск пропустить вход, если рост начнется прямо с открытия новой свечи.
В обоих случаях стоп нужно перемещать за минимум молота, то есть выносить его так, чтобы даже повторный поход цены к этой отметке не привел к автоматической фиксации убытка. Можно отодвинуть его на 6-8 пунктов от минимума.

Плюсы и минусы свечного паттерна «молот»

У каждого свечного паттерна есть плюсы и минусы. Ни один инструмент технического анализа не может гарантировать получение прибыли на каком-либо финансовом рынке. Свечной паттерн «молот» следует использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями, такими как скользящие средние, линии тренда, RSI, MACD и Фибоначчи.

Плюсы
«Молот» подходит для определения потенциальных точек разворота тренда на любом финансовом рынке. Трейдеры могут применять «молот» к нескольким временным интервалам, что позволяет использовать их для свинг-трейдинга и дей-трейдинга.

Минусы
Свечной паттерн «молот» зависит от контекста. Нет никакой гарантии, что в указанных точках произойдет разворот тренда. «Молот» сам по себе не очень надежен. Трейдерам нужно сочетать его с другими стратегиями и инструментами, чтобы увеличить шансы на успех. Открыть/Комментировать

2022-06-13 21:13:29 ​​ Фигура технического анализа «Адам и Ева»

«Адам и Ева» является вариацией моделей «Двойная вершина» или «Двойное дно» и имеет немного более сложные правила торговли, чем обычные модели, но аналогичные правила при торговле треугольниками, вымпелами и клиньями. Модель «Адам и Ева» является весьма надежной как на максимумах рынка, так и на минимумах.
Появление данной фигуры характерно как для нисходящего, так и для восходящего тренда. По сути, Адам и Ева выступает своеобразной интерпретацией фигур «двойное дно» и «двойная вершина». Но при этом Адам и Ева встречаются намного реже указанных фигур.

Адам и Ева на нисходящем тренде

Для Адама характерно достаточно стремительное, резкое формирование глубокого дна. После этого наблюдается резкое повышение – график столь же стремительно поднимается. После этого формируется Ева – более плавное дно, минимум которого значительно выше минимума Адама. Далее, после кратковременного сжатия, цена начинает резко расти. Примечательно, что для формирующегося второго дна Евы характерна достаточно низкая волатильность рынка (рисунок 1).

Наиболее подходящим моментом для входа на рынок является период, когда Ева переходит в кратковременный боковой тренд. Но при этом важно учитывать: появление Адама и Евы не всегда гарантирует разворот тренда. Фигура может быть ложной, поэтому необходимо подстраховаться, устанавливая стоп-лоссы. Желательно устанавливать стопы на уровне предшествующего минимума. В таком случае, если ваш прогноз не оправдался, и направление графика после колебаний останется прежним (нисходящим) потеря будет незначительной.

Адам и Ева на восходящем тренде

Двойная вершина Адам и Ева является зеркальным отражением двойного дна. При ее формировании изначально появляется стремительный шип Адам, а потом - более плавная вершина Ева, максимум которой будет ниже максимума Адама (рисунок 2).

И точно так же, как и в случае с появлением фигуры на нисходящем тренде, открывать лот следует только после того, как будет сформирован купол Евы. При этом не следует забывать и о стоп-лосcе. При двойной вершине стоп следует устанавливать на уровне максимума – таким образом вы сможете обезопасить сделку. Такая фигура является зеркальным отражением Адама и Евы, но встречается на практике достаточно редко. Открыть/Комментировать

2022-06-08 14:41:10 ​​ Свечные паттерны в трейдинге

Чтение свечных графиков

Прежде чем вы сможете читать свечные паттерны, вы должны научиться понимать структуру каждой отдельной свечи. Каждая свеча учитывает определенный период времени. Это может быть 1 минута, 60 минут, день, неделя и т. д. Независимо от периода времени, свеча представляет четыре различных значения на графике:

Цена открытия в начале периода времени.
Цена закрытия в конце периода.
Самая высокая цена за период времени.
Самая низкая цена за период времени.

Когда вы читаете свечу, в зависимости от цены открытия и закрытия, она предоставляет вам информацию о том, был ли данный период времени бычьим или медвежьим. Когда цена закрытия выше цены открытия, она называется бычьей свечой. Напротив, когда цена закрытия ниже цены открытия, она известна как медвежья свеча. А верхняя и нижняя тени представляют собой самую высокую и самую низкую цену за данный период времени.

По сравнению с линейными графиками свеча предоставляет больше данных для анализа. Хотя те же четыре значения можно получить от барных графиков, бары используют горизонтальные линии по сторонам вертикальной линии для проецирования цен открытия и закрытия. Но ряд свечей на графике может помочь трейдерам более точно определить характер движения цены на рынке, что помогает в процессе принятия решений.

Со свечами намного легче интерпретировать ценовое действие в течение определенного периода времени, потому что бычья свеча показывает полное тело с предварительно назначенным цветом, а медвежья свеча — полное тело с другим предварительно назначенным цветом. В результате многие профессиональные трейдеры перешли на использование свечных графиков, потому что они легко интерпретируют простую визуальную привлекательность свечей. Открыть/Комментировать

2022-06-02 16:00:04 ​​ Что такое токеномика

Токеномика ― это экономика криптовалют. Она описывает колебания спроса и предложения на разные виды криптовалют; изучает механизмы, по которым развивается этот новый рынок; описывает правила, определяющие путь развития токенов каждой валюты.

Составляющие токеномики проекта

Цель финансирования

Необходимо четко определять цель инвестирования для того, чтобы понимать, чего хочет достичь проект и чего может достичь инвестор с этим проектом. Поэтому при взаимодействии с большой технологической компанией очень важен показатель спроса среди инвесторов.

Распределение токенов

У каждого проекта должен быть график распределения. Допустимо держание части токенов разработчиками, но не более 60%. Превышение этого значения — стоп-сигнал для инвестора. Убедитесь, что публичные инвесторы имеют доступ к большинству токенов.

План наделения правами

Обычно у проекта существует 4 этапа инвестирования:
начальный;стратегический;частный;публичный.

Идеальным вариантом будет непрекращающийся рост на каждой упомянутой ступени. Тогда проект будет выглядеть привлекательным для инвесторов в большей степени. Еще одно существенное правило: длительность каждого следующего раунда должна быть меньше, чем длительность предшествующего. Это происходит так, потому что участник, который вошел в проект позже всех, платит больше за свои монеты, и у него не хватит терпения ждать выпуска слишком долго.

Цель токена

Инвестору необходимо, чтобы токен не просто лежал на счету, а еще и генерировал для него прибыль. Для этого необходимо определить цель проекта и рассчитать возможную прибыль и риски. Проработанный startup должен иметь проработанные цели и пути достижения c описанными сроками. Кроме того, если проект настроен на продолжительную работу, а также решает важные жизненные вопросы, то это является хорошим поводом для вложения. Следовательно, есть возможность получения стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.

Лидеры команды

Следует обращать внимание на лидеров этого бизнеса, тех кто им управляет, кто является мозговым центром. Это очень важно, потому что именно эти люди будут двигать компанию вперед, а значит генерировать прибыль и сверхприбыль.

Нативный токен

Проекту с конкретными целями, функциями и системой вознаграждений часто нужен собственный токен. Цифровая валюта очень похожа на программу лояльности: систематизирует и упрощает весь производственный процесс. Наличие нативного токена увеличивает потенциальную прибыль проекта. А если его нет, то это повод задуматься.

Как понимание токеномики поможет вам заработать больше?

Направленность в будущее в долгосрочной перспективе, укомплектованная команда специалистов, четкие и реалистичные планы, проработанные цели и сроки: всё это свидетельствует о надежности и устойчивом росте актива в будущем, что однозначно сулит выгоду для инвестора. Открыть/Комментировать

2022-06-01 16:00:04 ​​ Определение размера позиции в зависимости от рисков. Управление рисками

Опытные трейдеры не сомневаются, что правильный выбор размера позиции может существенно повлиять на прибыльность торговли, в то время как открытие слишком больших позиций может привести к значительной просадке депозита. Многие новички не осознают важность контроля рисков.

Риск в торговле — это величина максимального убытка, выраженная в абсолютной потере или в процентах от размера депозита, который трейдер может получить в случае неблагоприятных событий. Мы должны различать позицию риска и риск на бумаге. Риск на бумаге обычно определяется графиком и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-ордера. Риск по позиции связывает это значение с размером депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна, если позиция будет закрыта с убытком.

Каждый опытный трейдер понимает, что нет 100% гарантии прибыли. Вы можете иметь 2 или 3 убыточных сделки подряд, пока не сможете поймать движение и получить существенную прибыль. В течение этого времени не допускается сильная просадка депозита. Поэтому каждый знает максимальный риск, который он может взять на себя в сделке. Также размер позиции рассчитывается в зависимости от величины допустимого риска.

Используйте управление капиталом при расчете риска

Если мы открываем позиции с очень маленьким объемом, мы получим довольно скромную прибыль, но просадка депозита будет очень маленькой.
Если мы увеличиваем размер открытой позиции, доходность будет увеличиваться до некоторого времени.

Большинство трейдеров не знают, что, когда размер позиции превышает какое-то критическое значение, прибыль начинает уменьшаться и может даже превратиться в убыток.

Наука управления капиталом изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающей максимальную («оптимальную») прибыль.

Оптимальный размер открытой позиции будет разным для разных торговых систем и торговых инструментов. Он может быть рассчитан только с использованием статистической обработки результатов его торговли. Большинство опытных трейдеров всегда проводят так называемое «бумажное тестирование» (скрупулезное изучение работы торговой системы, основанной на данных, за определенный период времени) перед тем, как торговать в новой торговой системе или вносить изменения в существующую торговую систему.

Некоторые люди ограничивают интуитивное определение размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не заметят ухудшение результатов. В любом случае трейдер, желающий получить стабильные результаты на рынке, обязательно ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося необходимые изменения в размер открытой позиции и в систему принятия решений. Открыть/Комментировать

2022-05-30 14:00:04 ​​ Комиссии на биржах — почему это так важно?

На всех финансовых площадках, где ведётся торговля бумагами, национальными валютами, фьючерсами и криптовалютами, трейдер вынужден мириться с различными сборами. К таким дополнительным издержкам относятся свопы, спреды, всевозможные комиссии и т. п. Если не грамотно распланировать ведение торговли, то эти затраты способны «поглотить» значимую часть профита или вовсе уменьшить прибыль до нуля.

Комиссии на биржах криптовалют

За пополнение счёта

Это типичный сбор, который сервис берёт за зачисление средств на торговый депозит. Как правило, трейдер не платит ничего, если пополнение счёта производится в криптовалюте. В ряде случаев это мизерный процент. Иная ситуация с фиатными деньгами. Здесь приходится дополнительно отдавать платёжной системе комиссию, которая для каждого способа пополнения счёта будет различной. Дороже обходятся транзакции с малоизвестных систем или каких-то локальных банков. Кроме того, процент определяется уровнем верификации, пройденной трейдером.

За вывод средств с биржи

Все как в предыдущем варианте, только есть нюанс – трейдеры платят сбор с выведения любой валюты. Для криптомонет эти суммы небольшие, а за получение фиата порой приходится отдавать до 10%.

За торговую операцию

Данная комиссия предусмотрена каждой торговой площадкой. Она взимается при открытии позиции или закрытии ордера на рисунке представлены комиссии на бирже Binance.
Размер торговой комиссии в зависит от: типа биржи (фиатная, криптовалютная, маржинальная); стратегии развития и привлечения клиентов; от типа ордера, который создает мейкер или тейкер; многие биржи устанавливают индивидуальную комиссию, которая зависит от торгового оборота трейдера за последние 30 дней. В среднем размер сбора составляет 0,1% – 0,2% от суммы сделки.

Мейкер – оформляет сделки и выставляет их на продажу. Такие трейдеры привносят свои активы в биржу и, так сказать, делают рынок, повышая на нём активность;

Тейкер – выкупает открытые ордера, созданные мейкером. Эти спекулянты снижают ликвидность актива, так как он после совершения покупки выводится с торгов.

Сегодня у криптотрейдеров огромный выбор биржевых площадок, на которых осуществляется торговля криптовалютами. Трейдеру, особенно новичку, необходимо просмотреть множество криптовалютных брокеров, чтобы остановиться на приемлемом варианте. Торопиться с зачислением валюты нельзя. Следует изучить функционал криптовалютной биржи, комиссионные проценты на ней, правила, условия и т. п. Каждый сумеет найти наиболее приемлемую платформу для комфортного, выгодного криптотрейдинга. Открыть/Комментировать

2022-05-29 14:00:03 ​​ История японского трейдера Такаши Котегавы

За восемь лет трейдинга он увеличил капитал более чем в 10 тыс. раз — но огромную роль в его успехе сыграла человеческая ошибка.

В 2000-х ему действительно удалось превратить ¥1,6 млн ($13,6 тыс.) в ¥18 млрд ($153 млн) за восемь лет, торгуя на фондовой бирже NASDAQ.

Стечение обстоятельств

8 декабря 2005 года в инвестиционном банке Mizuho Securities произошла крайне серьезная ошибка: один сотрудник перепутал ордер-приказы и в итоге вместо продажи одной акции по цене ¥610 контора продала 610 тыс. акций по цене ¥1.

Для Mizuho Securities это была катастрофа: торговлю вскоре остановили, но банк за считанные минуты успел лишиться ¥40,5 млрд ($406,2 млн) — акции на эту сумму были проданы примерно за $5 тыс. Большая часть клиентов банка — как правило, это были крупные игроки — согласилась вернуть Mizuho Securities случайно полученные деньги.

Но отдельные мелкие игроки вернуть вырученное отказались, и одним из них был Котегава. Ему в результате ошибки Mizuho Securities досталось ¥2 млрд ($20 млн). Их он «заработал» всего за 10 минут.

Дейтрейдинг Такаши Котегавы

Несмотря на удачный, для Такаши банковский курьёз, основной методикой торговли для него, всегда являлся дейтрейдинг. Где Котегава использовал технический анализ, предпочитая покупать акции «на дне». Впрочем, временами он использовал и позиционную торговлю. Зачастую удерживая позиции до 6 дней. И к 2008 году, ему удалось из тех $20 млн сделать $153 млн.

Такаши Котегава, рассматривал биржевую торговлю, как видеоигру: «Если вы печётесь о деньгах, то вы не можете успешно заниматься дейтрейдингом. Для меня потеря 100 000 долларов, может ощущаться лучше, чем доход в 6 000 долларов, если проигрышная сделка была хорошая, а выигрышная — плохая». Открыть/Комментировать