Заметки для криптотрейдеров

2021-03-27 13:54:01 дневной ТФ - BTC Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:52:01 Опционы

Опционы — это хорошо, только они почти все созданы на расчетные фьючерсы, по которым для исполнения не нужно выходить на СПОТ и покупать биток.

Опционы – хеджевый инструмент, поэтому по статистике на момент экспирации 70-80% остаются вне денег (сгорают). По битку было хорошее ралли, поэтому многие получили прибыль по опционам Call. Только эта прибыль увеличила депозит без выхода на рынок.

Теперь ещё один важный момент. У покупателей опционов ограниченный риск. Они не потеряют сумму больше уплаченной премии. У продавцов неограниченный риск. Чтобы его убрать, после продажи Call нужно выйти на рынок и открыть лонг таким же объемом. Для максимизации прибыли не все продавцы хеджируют проданные опционы. Поэтому мы не знает точно, сколько фьючей закрывается перед экспирацией по неисполненным опционам.

По битку на биржах продают/покупают европейские опционы. Их можно исполнить только в день экспирации. Продавцам выгоден флэт, покупателям тренд. Исходя из этого профики выстраивают такие конструкции, что им без разницы куда пойдет курс. Если ты покупаешь опцион и видишь, что ожидания не оправдываются, нужно просто сбросить опцик и вернуть деньги от уплаченной премии за минусом временного распада.

К чему я это все? Многие трейдеры пытаются сбросить как можно раньше опцик из-за его распада. Какой смысл сидеть до экспирации, когда получаешь прибыль от подорожания премии при росте цены. За покупку заплатил одну сумму, после повышения цены и увеличения премии сбросил и заработал прибыль. Причём из-за высокой волатильности премия хорошо увеличивается. Или тупо ждёшь экспирации, да ещё и цена откатывается, что негативно для опциона. Он может оказаться ниже страйка и не исполнится во время экспирации.

Вывод: опционы на данный момент имеют ограниченное влияние на крипторынок, так как они почти все привязаны к расчетным фьючерсам. Единственное, что сейчас из-за опционов мы точно не знаем мотив трейдера покупок/продаж битка.

— Через фьюч и спот-рынок трейдер может покупать биток для хеджа купленного опциона Call или продавать для хеджа купленного Put.
— Трейдер может купить опцион Call и до экспирации шортить биток на фьючах. Если купил пут, то все время лонгует от страйка. Опцион выступает стопом до экспирации. нужен стоп на неделю купи недельный опцион. Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:50:09 Ломать UP-тренд доллара стал британец. В четверг он укрепился к доллару и другим валютам. Участники рынка были оптимистичны по поводу вакцинации в Великобритании и экономических перспектив страны.

Также прошла встреча европейских лидеров. После встречи глава комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что AstraZeneca не может больше экспортировать вакцины COVID-19 из Европы, пока не выполнит свои контракты с ЕС.

Развернулся британец, за ним уже стали разворачиваться рисковые активы. На часовой график биткоина вывел британца, новозеландца, доходность 10-ти летних облигаций, чтобы вы сами увидели динамику активов с битком. С $50427 цена восстановилась до $55160 (+9,38%). Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:40:30 Давайте разберем все по порядку.

Не буду подробно расписывать хронологию событий на валютном рынке, но постараюсь назвать все события, которые оказывали влияние на валюты и доллар.


— Бегство из рисковых активов спровоцировали санкции против Китая и решение правительства Новой Зеландии пресечь спекуляции на рынке жилья.

— Продажи евро вызвала третьей волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Германия продлила срок блокировок до 18 апреля. Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу.

Они уже потащили за собой вниз другие валюты спровоцировав трейдеров закрывать шорты по доллару, не обращая внимания на подорожание долгосрочных облигаций США.

Из-за третьей волны COVID и медленной вакцинации в ЕС, инвесторы стали ставить на то, что восстановление еврозоны будет отставать от восстановления Штатов.

Рынок даже проигнорировал экономические данные по США, показывающие, что на прошлой неделе новых заявок на пособие по безработице было меньше. Третья оценка показала, что ВВП США увеличился на 4,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2020 года. Это выше темпов роста в 4,1%, о которых сообщалось в прошлом месяце, но резкое замедление по сравнению с 33,4%, зафиксированными в третьем квартале.

Продолжение …. Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:35:01 Динамика валют за неделю с битком. Из него видно, что опционы тут не причем. О них я чуть позже напишу. Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:28:41 Друзья, доброго времени суток!

Неделя для биткоина, как и для основных валют, выдалась непростой. На первый план вышла пандемия с локдаунами. На этом фоне у деда быстро восстановилась связь с доходностью американских облигаций, которая потерялась, когда инвесторы опасались ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США из-за роста инфляции. Но так как доллар укреплялся по всему рынку и доходность снизилась с 1,72% до 1,591%, биткоин тоже вальнули с $57350 до $50427 (-12,07%).

Ко всему прочему СМИ распространили информацию о том, что 26 марта наступает срок погашения по опционным контрактам на биткоин совокупной стоимостью 6 млрд долларов (объем контрактов более 100 тыс. Btc). Кто не понимает механизма работы опционного рынка, мог тоже под влиянием этих перейти в лагерь продавец.

Любая новость положительная/негативная является элементом манипулирования. Неизвестно какая из них окажет сильное влияние на рынок, и какая группа трейдеров/инвесторов добьётся успеха.

Продолжение… Открыть/Комментировать

2021-03-24 14:24:13 Во вторник, 23 марта, торги по биткоину завершились в небольшом плюсе (+0,48%), тогда как все основные валюты обвалились по отношению к доллару США. На фоне ралли доллара покупателям было непросто удерживать уровень 53 тыс. на американской сессии.

Во вторник, 24 марта, торги в Азии начались с укрепления доллара. С $55830 продавцы сбили курс до $53511. Чтобы сохранить прибыль компании Тесла от ранее купленных биткоинов на 1,5 млрд долларов, на помощь покупателям пришел И.Маск. Он пропампил биток до $56662.

Илон Маск сообщил в твиттер, что электромобили компании теперь можно оплатить биткоинами, при этом такая возможность будет доступна для покупателей за пределами Соединённых Штатов в конце этого года. По его словам, компания не планирует конвертировать криптовалюту в фиатные деньги.

Роста цены до $56662 недостаточно для продолжения ралли. Уровень $56700 является сильным сопротивлением на часом ТФ. Покупателям нужно двигать без остановок до $58500, чтобы отбить желание у продавцов продавать биткоин. Пока доллар корректируется на форекс, покупатели могут воспользоваться временным окном для восстановления. Если уровень 53,0 тыс. снесут, для покупателей наступит серая полоса, которая может стать черной. Открыть/Комментировать

2021-03-24 14:24:04 Твит Маска Открыть/Комментировать

2021-03-23 18:28:26 Вывод: Повторюсь. Когда цена падает, то никто не защищает уровни. Кто купил BTC, на рынок уже не оказывают влияние, а вот кто с деньгами, могут использовать низкую ликвидность для того, чтобы заставить их продать биток и вызвать масштабное падение. В любом случае, это все просчитывается и нужна дополнительная информация с серверов биржи по айсбергам (спрятанные ордера) и скопление стопов (ликвиды). Не зная, кто стоит против тебя, можно нарваться на такого же крупное игрока, который об тебя зальется по хорошей цене и не достигнуть основной цели.

Сегодня смотрел траекторию акций ТЕСЛЫ на графике битка со смещением на 174 дня вперед. Ничего не изменилось. Корреляция больше 90%. Все в допустимых пределах.

Up - тренд в силе. Покупателям нужно удержать зону $52640 - 1$53271, иначе хреново закроется месячная свеча. Так как объемы заметно снизились, то пробой 50 тыс, может спровоцировать многих выйти с рынка. Новые ликвиды, много крови, потом длительный флэт. Ничего не изменилось с 2017 года. Все должно быть в меру.

Председатель ФРС Джером Пауэлл считает, что криптовалюты непригодны для осуществления платежей и не несут особых преимуществ с позиции сохранения капиталов. В негосударственных цифровых валютах, таких как Bitcoin и Ethereum, он видит только инструмент для спекуляций. Сегодня Йеллен и Пауэлл выступят в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Больше информации @avlad_bot Открыть/Комментировать

2021-03-23 18:27:41 Поддержкой выступила трендовая линия (L29241, 27.01.21 и L43000, 28.02.21) и зона, образованная от максимума $52640 от 03.03.21 и минимума $53271 от 16.03.21. Если покупатели позволят продавцам пройти эту зону, то продавцам откроется дорога до отметки 50 тыс. В этом случае бычий импульс начнет угасать.

До конца месяца осталось 8 дней. При закрытии месяца ниже 50 тыс. на месячном ТФ сформируется свеча с длинной тенью. На часовом ТФ покупателям нужно проскочить 57850. Открыть/Комментировать