Math signals on stocks, index and commodities

2021-06-30 12:05:40 Рост курса доллара перед выступлением ВВП - так себе знак, если честно. В целом мы видим довольно серьёзные возможности ослабления рубля: локальный минимум пришелся как раз на экспирацию фьчерсов. Если смотреть глобально, то идея "репетиции крупных санкций на Белорусии" сначала казалось полным бредом: сейчас же я так не думаю. А что РФ? Как мы писали раньше, это будет отличным поводом переставить курс. Открыть/Комментировать

2021-06-22 11:25:38 Если просто посмотреть на график SP 500, дневки, и провести трендовую линию с марта 2020, то вывод то очевиден: тренд пробит и сейчас идет тест пробития трендовой. При этом, денег в мире много, все корпораты сидят на кэше. Вопрос вопросов, куда пойдет бабло? Коммодитиз? Но это разгонит инфляцию. В акции? Сейчас крайне дорого для покупок. В бонды? 2% доходности? Не смешите..
Нужен новый инструмент для утилизации лишнего бабла и это не золото.

https://s3.tradingview.com/snapshots/h/h9uid1NR.png Открыть/Комментировать

2021-06-17 23:28:22 50% опционной гаммы #spx и 35% #spy на экспирации завтра. Наша модель показывает, что топливо для роста заканчивается и увеличивается риск снижения в индексе. Открыть/Комментировать

2021-06-17 23:25:11 Квартальные экспирации в индексе #spx Открыть/Комментировать

2021-06-17 16:31:42 Удивительно почти нейтральная реакция крипты на итоге ФРС. Если золото и серебро вниз, SP тоже вниз, нефть тоже (чуть позже, после экспиры пойдет) то крипта стойко держится. Иными словами, корреляция исчезла. Если ранее крипта была опережающим индикатором для фонды, то сейчас она живёт своей жизнью. Что как бы намекает на тот факт, что это стало самостоятельным активом с текущей капитализацией 1,5 трл долл. со своими правилами: недавнее падение на 50% похоронило всех трейдеров с плечом 2 и выше. Я где то читал, что 80% операций в крипте это маржинальная торговля. Считайте, пришли санитары леса и прочистили поляну. Что будет дальше? С капитализацией 1,5Т это не шутки, там реальные деньги и большие интересы. Для верности посмотрели свои модели: цели 120 за биткоин. В путь, господа. Пристегните ремни, мочить будут серьезно. Чтобы дойти до 120 нужно большое количество плечевых шортистов. Если не верите в крипту, ваше дело. Но не шортите. Открыть/Комментировать

2021-06-17 12:31:25 Эта картинка - одна из моих ранних работ (начало 2014) по поводу курса и чувствительности к нефти. Уже тогда был сделан вывод о постоянной "переставке" курса рубля вне зависимости от стоимости нефти. Среднее "время жизни" на полке -6 лет. 2001-2002, далее 2008-2009, потом x2 в 2014. Сейчас 21 год, прошло 6 лет с предыдущей переставки курса. Тогда я был ещё умный, и хотел это смоделировать через нестационарные марковские цепи, но забил [cencored]. Но идея переставки ещё жива. В прошлый раз обвинили Америку и объяснили это санкциями. Народ схавал. А какая причина будет сейчас? Как говорит мой средний сын: ставьте лайки и пишите в комментариях (с) . Всех любим и ценим. Открыть/Комментировать

2021-06-17 12:05:34 Сегодня ждем экспирацию по опционам WTI. До этого точно ничего не будет, а потом - может и польют. Косвенно подтверждается тем фактом, что начали говорить про 80 и 100+ по нефти. А как известно, излишний позитив всегда имеет место быть на максимуме рынка. Кроме того, сегодня квартальная экспира по российским фьючам: посмотрим конечно, но в сильный рубль я не верю, это никому не нужно. Открыть/Комментировать

2021-06-16 17:15:53 Много говорили сегодня о кэрри трейд. Он будет. Но не в рубле. А в крипте. Уже сейчас можно сдать доллары (USDT) по дикой ставке, 2% за неделю. Без риска колебаний курса. Вы думаете что риски РФ ниже чем риски стейблкоина? Я бы поспорил. Вытащить деньги из… Открыть/Комментировать

2021-06-11 21:28:41 Сейчас специально посмотрели рубль по своей модели (которая, конечно, не работает, или работает со знаком "минус") : разворот на рубле ждем на 69.5. Посему покупка USDT частями и стейкинг в крипту (тоже частями) выглядит интересно, по крайней мере на данном этапе. Открыть/Комментировать

2021-06-11 20:05:18 Много говорили сегодня о кэрри трейд. Он будет. Но не в рубле. А в крипте. Уже сейчас можно сдать доллары (USDT) по дикой ставке, 2% за неделю. Без риска колебаний курса. Вы думаете что риски РФ ниже чем риски стейблкоина? Я бы поспорил. Вытащить деньги из РФ та еще проблема, те кто работал с валютным контролем это знают. По поводу доходности: скрины в комментариях будут. А если есть желание поиграть в инвесторов, можно взять монеты, скажем тот же KSM или DOT, и заняться стейкингом по 40% годовых. А если совсем отмороженные, можно пойти в более рискованные монеты, там есть предложение по 100% монетами +10% валютой. Вывод такой: в рубле не будет кэрри трейда. Мы, как физики(физтех финишед) , считаем что работают законы сохранения и диффузии. Величина ставки - это типа градиента давления: поток идет туда, куда надо. Вот туда и придет. Только никаких плечей. Только спот и надолго. Открыть/Комментировать