Math signals on stocks, index and commodities

2021-04-15 21:28:36 Поза по нефти собрана, объявляю падеж. 70 коллы остались для подстраховки. Кто не спрятался, я не виноват.
Основной сценарий: сразу после экспиры гэп вниз, чтобы локировать лонги. После экспиры фьючи наливают 10-15 минут, и когда они будут на руках, уже будут минусить, будет трудный выбор, или резать лося или ждать и надеяться. Но остальные тоже будут так думать, а цена будет все ниже и ниже.
Теория игр в действии. Ждем. Открыть/Комментировать

2021-04-15 20:18:37 Нефть: подгрузил данные по WTI в модель, WTI потому, что этот сорт основной сейчас, т. к. опционы сегодня исполняются: цели 53. Точка разворота немного выше текущих. Движение, вероятно, будет быстрым. Механику объяснял утром и вчера. Открыть/Комментировать

2021-04-15 17:21:25 XOM , COP падает на растущей нефти под 67. DRIP растет на 4%. Кто то тут явно не прав, но кто? Открыть/Комментировать

2021-04-15 17:01:57 Это ликвидность на Tdoc. Цены могут поставить любые. Покупателей и продавцов нет. Любая более менее крупная заявка двинет цену на 10%. Вот откуда движения по 5-10% на акциях, а не потому что ты такой гениальный и удачно взял перспективную акцию Открыть/Комментировать

2021-04-15 13:04:15 Ситуация на экспиру WTI стремная. Max pain в 4 долларах от цены. Большое количество коллов войдет в деньги. Почти все путы мимо. Выглядит так, как будто вчера защищали проданные путы + покупали фьючи для хеджа проданных коллов. Если это так, по результатам экспиры у фондов позиция 0 по проданным коллам и купленным фьючам, а у других - фьючи в лонг на самому хаю рынка. Сейчас ОИ - 119 000, запомним эту цифру, понадобится завтра для понимания что случилось. Открыть/Комментировать

2021-04-15 09:41:14 Чудовищная доходность лотереек. Именно так рвут продавцов опционов Открыть/Комментировать

2021-04-15 00:36:51 Это стакан WTI сегодня вечером. Выше не пустили, это не было запланировано. Из чего можно сделать вывод о разводке, которая была сегодня на нефти. Физиков шортистов, скорее всего, выпустят с небольшой прибылью, но скорее всего в ноль, и они будут рады, что дали Шанс. На радостях, они перевернуться в лонг (ретест границы!) и тут будет уже серьезно. По мере снснижения лонги физиков будут расти, пока не сходим на 60-. Там все потеряют веру в лонги, и тут все пойдет обратно. Все как всегда. Кроме того, такая картина соответствует волновой теории. Мы в волны не верим, но иногда они работают.
Все увидим.
Позы: купили Drip и добавили 61 путов по Brent. Открыть/Комментировать

2021-04-14 19:38:12 Как мы писали, пружина волатильности на нефти разжалась. Гамма сквиз сделал своё темное дело, за день до экспиры. Для нейтрализации угрозы пошла резкая покупка фьючерсов, что разогнало цену. Причина в этом, а не запасы). Теперь главный вопрос, это заходная на 80 или ложный пробой? Мы видим что рынок поменялся. Если правильно понимаем механизм рынка, диллеры брали фьючи, для хеджа проданных коллов. На экспире это 0. А купленные коллы станут лонгом. Который надо будет ликвидировать. Именно об этом и писали утром, что по результатам экспиры будет обратное движение. Кукл хитер, в последнее время очень много ложных движений. Сейчас по факту мощно пробили трендовую и все сигналит за 80+. Единственное, что смущает это поза физиков, они в шорте были нефти. Значит, скорее всего, завтра будут добивать шортунишков. Поза: нарашиваю 61 путы, готовлюсь к сдаче коллов 70. Открыть/Комментировать

2021-04-14 09:16:26 Нефть. Чем больше сжимается пружина, тем сильнее будет движение. Вчера обсуждали это между собой: типичная ситуация динамического равновесия между покупателями и продавцами. Чтобы вывести из равновесия, нужны объёмы. Откуда их получить? Правильно! Завтра экспира опционов WTI. Скорее всего, систему будут выводить из равновесия до экспиры, чтобы по результатам экспиры получить "обратное " движение. Это как "паравоз" на мизере в преферансе. К слову, если посмотреть на рост открытого интереса в след фьючерсах WTI то он растет, значит идет перекладка из текущего у следующий. Боковик самое время для этого.
Значит, в итоге пойдем наверх в след контракте. А этот? Каждый день несколько раз смотрю позицию физ лиц, доминации до сих пор нет, никто не зацеплен, физики искусно маневрируют и реагируют на задерги. Вот именно поэтому, на помощь будут призваны опционы WTI. Все еще продолждаем смотреть вниз, но не ниже 55 по Брент, ибо там сидят шортисты, которых выпускать никто не собирается. Открыть/Комментировать

2021-04-13 21:56:15 Решили не мудрить и продали пут опционы на сипи, страйк 4080, экспирация 16.04 Открыть/Комментировать