CryptoRoute

2022-01-05 23:11:28 Открыть/Комментировать

2022-01-05 23:11:08 Если кому интересно, рынок падает, спред между вечным вечным и мартом уже 600 пунктов.
Можно зайти в сделку на рост спреда и выйти на 1000пунктах. Открыть/Комментировать

2021-12-21 09:56:28 - Нельзя использовать плечи для увеличения капитала в сделке, причина та же, Она даже более явственно себя проявляет, предположим что вы используете плечо 1 к 25, т.е. увеличили свой капитал в 25 раз, тогда изменение цены на 1000 пунктов даст вам прибыль на одной бирже в 25 тысяч пунктов и убыток 25 тысяч на другой. У вас будет лишние 25000 депозита? Наверное нет, иначе зачем использовать плечи?

А есть ли плюсы? Есть, можно делать больше сделок, т.к. спред на разных биржах всё-таки более волатилен, но насколько? Стоит ли такой риск, большего количества сделок, может если вы планируете в десять раз больше сделок, лучше взять плечо от биржи 1 к 10 или к 15? Рисков меньше, прибыль больше!

В общем, как пелось в одной песне: “куда вас сударь к чёрту понесло, неужто вам покой не по карману?” Открыть/Комментировать

2021-12-21 09:56:28 Риски межбиржевого арбитража календарным спредом.

В нашем чате есть жизнь, и эта жизнь заставляет давать сложные ответы на простые вопросы. Чат не очень удобен для подачи объёмной информации, поэтому оформлю ответ в виде статьи в блоге.


Итак сам вопрос, не лучше ли торговать календарным спредом на разных биржах, когда одна “нога” например на Deribit, а другая на OKEX?

Краткий ответ, нет не лучше, а вот почему давайте разбираться.

- Самое главное при торговле на двух разных биржах фьючерсы в паре не перекрывают друг друга. Т.е. убытки от одного не компенсируются прибылью по другому инструменту. В календарном спреде как бы сильно не изменялась цена, совокупная разница цен между инструментами в паре изменяется не очень сильно, именно поэтому такой тип торговли считают низкорисковым. А если вы пару разнесли на несколько бирж, то на каждой из этих бирж у вас появляется ничем не скомпенсированная открытая позиция, да у вас в голове совокупно всё не так страшно, но биржи то об этом не знают и легко могут обнулить ваш счёт.

Давайте для примера рассмотрим одно из последних падений BTC на 7%. Изменение цены с 52000 до 48000. Дальний фьючерс такие падения переживает более остро и падает в моменте на большие значения, предположим на 10% с 53000 до 47700. Вроде всё хорошо, если мы стояли на падении спреда, то заработали 1300 пунктов на биток. На шортовой стороне будет плюс 5300, а на лонговой счёт уменьшиться на 4000. Снова всё прекрасно, а теперь спросите себя, у вас мог быть остаток в 4000 на лонговой бирже, чтобы позиция не была ликвидирована? На самом деле остаток должен быть больше, биржа старается не обнулять счёт.

- Другой очевидный риск, это то, что одна из бирж временно прекратит торги по техническим причинам. По закону подлости, цена актива именно в этот момент куда-то полетит, и если у вас зависла прибыльная позиция, то вам придется самостоятельно закрыть убыточную часть, а кто гарантирует что цена не откатиться назад? К моменту восстановления биржи возможно прибыль по оставшейся позиции не будет перекрывать зафиксированные убытки. И это не умозрительная история, а реальность, которую я лично пережил пару лет назад, однажды Hitbtc заморозил на три дня операции по монете стоимость которой упала за это время с 750 до 30 пунктов. Я потерял всю прибыль за три месяца работы, просто чудо, что я вообще остался с каким-то капиталом!

- Нужно постоянно выравнивать позиции, т.к. опять та же причина, позиции не компенсируют друг друга на одном счёте, на одной бирже прибыль, иногда значительная, 5-10 тысяч пунктов, а на другом нас ждёт похожий убыток, и что бы открыть новую позицию нужно перевести часть прибыли на другую биржу для компенсации убытков и выравниванию размера счёта, иначе новою позицию можно открывать только ориентируясь на наименьший размер средств одной из бирж.

- Вы вынуждены торговать только короткие, внутридневные сделки, с небольшим абсолютным изменением цены, т.к. может случится, что в случае изменения цены актива на 10-15 тысяч пунктов у вас просто не хватит средств для поддержания открытой убыточной позиции, спред даже может остаться таким же и виртуальной прибыли у вас не будет, а если не уследить и биржа сама прикроет вашу убыточную позицию, то вы лишитесь половины счёта, особенно, если это произойдет ночью пока вы мирно спите, так сказать вероломно, без объявления войны.
Нет, конечно можно тешить себя надеждой что рынок взлетит на 30%, по дороге, на 10%, вашу убыточную позицию прикроет биржа, а оставшийся рост будет тихо дожидаться фиксации вашей супер прибыли, но обычно так не бывает, резкий всплеск, вы теряете счёт, потом откат, который добивает ваши надежды на компенсацию хотя бы части убытков и привет “свободная касса” пятёрочки, с её широкими карьерными перспективами. Открыть/Комментировать

2021-11-01 20:17:29 Закрываю сделку на рост спреда, сейчас спред 1383 пункта или с точки входа 186 пунктов прибыли на пару, всего 930 пунктов на сделку, плюс 56$ за финансирование лонговой позиции, крохи (((, средняя ставка составила всего всего 0,018%

Итого за 6 дней полного безделья, 986 баксов. Открыть/Комментировать

2021-10-27 20:41:42 Сейчас пока идёт падение рынка сделку открывать не стоит, но завтра в самый раз. Открыть/Комментировать

2021-10-27 20:41:33 Календарный спред между вечным и декабрьским фьючерсами на Deribit упал до 1197 пунктов, неделю назад был 2100. Кто успел заработать? Следим за спредом, до экспирации ещё далеко, так что можно купить пять пар на рост спреда. Открыть/Комментировать

2021-09-21 15:05:48 Привет!
Последние взлёты и падения котировок вынуждают написать статью на сайт, а пока в виде короткого сообщения её краткий смысл.
Только что мы пережили сильное падение стоимости BTC. Как обычно оно было кратким, резким, с немедленным отскоком вверх на какую-то часть цены.
Пока все паникуют и наматывают сопли на кулак, арбитражники зарабатывают, цените эти моменты, готовьтесь к ним и действуйте с холодной головой и чёткими движениями мышки.
Для примера, мой любимый, на данный момент, календарный арбитраж на Deribir или Okex, стандартный спред между вечным и декабрьским фьючерсом до падения был 1200 пунктов, в момент резкого падения цены спред доходил до -500, МИНУС пятьсот! сейчас чуть более 800 пунктов.
А это значит, что всего лишь две сделки могли принести вам 3000 пунктов спреда, с 1200 упали до минус 500, там перевернули позицию, и с -500 выросли до 800, здесь закрылись.
Очень консервативно торгую, с плечом 10 к 1, можно было заработать на один биток 30 000$!
При нынешней цене BTC, это почти 70% дохода и в этом году это уже ЧЕТВЁРТЫЙ подарок от рынка.
Ещё можно было на обратном движении не просто перевернуться, а увеличить позицию, вложив в неё прибыль от падения спреда на 1700 пунктов, т.е. в нашем примере мы могли бы потратить заработанные 17000$ на покупку дополнительных 4-х монет BTC, и на верх лететь уже на 14 лотах, или можно было бы рискнуть, т.к. спред скорее всего будет положительный, взять больший риск не 1 к 10, а 1 к 25, т.е. открыть сделку на 35 пар. В этом случаи прибыль от движения вверх на 1300 пунктов спреда составила 45 500$, и совокупно за две сделки было бы 62К$!
И это всего за день, с минимальным риском.
Конечно для того что бы поймать падение спреда, нужно быть в сделке, торговать почти каждый день, но выцепить сделку на рост спреда с -500, много ума не надо, нужно просто отслеживать спред, ну или как минимум подписаться на наш информер по спреду, который прислал бы вам сигнал на вход в сделку.
Пожалуй, если кратко, то это всё что я хотел сказать вам по ситуации на рынке крипты.
Удачи.
Шутка дня: «Исполни мечту путина о удвоении ВВП, торгуй календарный арбитраж на deribit» Открыть/Комментировать

2021-08-08 11:51:46 Я пока не торгую, но сейчас спред между вечным и декабрьскими фьючерсном почти 1400 пунктов.
Ставка 0.03% достаточно низкая.
В принципе можно открыть сделку лотов на 5. Открыть/Комментировать

2021-08-07 14:26:21 Связи с ростом крипты календарные спреды снова вернулись к нормальным значениям.
Значит вближайшие дни начинаем торговать! Открыть/Комментировать