2022-08-15 18:37:04
Индекс ключевых моментов
Базовый индекс
Morningstar US Sustainability Moat Focus Index СМ
Индекс содержит не менее 40 привлекательных по цене американских компаний с устойчивыми конкурентными преимуществами, по данным исследовательской группы Morningstar, которые были проверены на ESG-риски.
Компании, имеющие право на включение в Индекс
Получено из индекса рынка США Morningstar СМ (Родительский индекс)
Исследовательская группа Morningstar присвоила широкий рейтинг Economic Moat
Присвоена оценка справедливой стоимости исследовательской группой Morningstar по акциям
Оценка риска ESG: должна быть в средней, низкой или незначительной категориях (исключая компании с высоким и экстремальным риском ESG)
Оценка противоречий: должна быть 4 (из 5) или ниже в течение последних 3 лет
Оценка углеродного риска: если она оценивается, должна быть в средней, низкой или незначительной категориях (исключая компании с высоким и экстремальным углеродным риском)
Исключение в отношении продукции: табак, спорное оружие, гражданское огнестрельное оружие, энергетический уголь
Основные моменты методологии
Поэтапное восстановление:
Индекс разделен на два равновзвешенных субфедрфеля, и каждый из них ежегодно восстанавливается и ребалансируется, один в июне, а другой в декабре
Каждый субпортфель будет содержать 40 равновзвешенных ценных бумаг при его ежегодном восстановлении, и веса будут варьироваться в зависимости от рыночных цен до следующей даты восстановления.
Каждый субпортфель переоценивается до 50% от общего индекса каждые двенадцать месяцев.
Буферное правило:
При каждом обзоре текущим составляющим индекса, ранжированным в пределах 150% лучших в приемлемой вселенной на основе текущего соотношения рыночной цены к справедливой стоимости, отдается предпочтение для включения.
Ограничение сектора: больше 40% или соответствующий вес в родительском индексе + 10%
Экран Momentum: Нижние 20% компаний, отвечающих критериям, исключаются на основе скользящей 12-месячной доходности цены
7 views15:37
C
