2021-10-06 12:01:25
Минутка разрядки и познаний для мозга! * Источник информации для оптимизации
Основным источником информации для принятия решения о необходимости оптимизации служит статистика и изменение таких показателей системы, как профит-фактор, профит-вероятность, средний стоп-лосс и частота сделок, которые, в свою очередь, будут обусловлены рыночной реакцией на логическое ядро системы. И здесь у многих начинающих трейдеров в голове может появиться неверная мысль, что статистика — это что-то слишком долгое, оторванное от реальности, а рынки меняются быстрее. Но подобное мнение ошибочно и обусловлено неверным пониманием статистической обработки.
Ведение торгового журнала и статистики сделок помогает понять места эффективности системы и трейдера, а также выявить слабые или слабеющие стороны. Банальным примером служит летнее затишье. Если трейдер привык брать, допустим, 2% от цены актива за сделку внутри дня, а в период затишья все движения ограничиваются в основной массе потенциалом в 0,5-1%, то в подобных условиях следует провести адаптацию с поправкой на волатильность. А понимание среднего профита поможет дополнительно понять тот факт, что набор параметров системы следует слегка отрегулировать.
Анализируя статистику, трейдер понимает, всё ли в его работе происходит нормально. Если коэффициенты ухудшаются, то трейдеру следует посмотреть, что именно происходит и в чём ахиллесова пята его торговли.
Это могут быть, например, отскок/распил уровня, смена волатильности рынка, видоизменение паттернов (они тоже эволюционируют и усложняются). То есть нужно выявить изменившийся параметр и постараться обработать его набором условий, которые будут различными для каждой отдельно взятой системы.
Многие новички воспринимают оптимизацию торговой системы как подбор оптимальных и наиболее результативных наборов параметров технических индикаторов, которые приводились в примерах в классических учебниках по трейдингу. Так, классическим примером оптимизации можно представить работу индикатора Скользящее среднее (СкСр), в котором сделки совершались в реверсном порядке: если цена закрывается выше индикатора, то открывается лонг, если ниже — то лонг закрывается и открывается шорт. Система в боковике приносила массу убыточных сделок, которые отчасти уменьшились с введением нейтральной зоны, когда стали применяться уже не одно, а три СкСр с разными периодами (длинное, среднее и короткое). Т.е. лонг открывался, когда короткое СкСр поднималось выше среднего и медленного, а результат фиксировался, когда быстрое СкСр заходило назад за среднее СкСр. Шорт открывался, когда быстрое СкСр снижалось глубже медленного и среднего СкСр с аналогичной фиксацией результата, когда значение быстрого СкСр превышало значение среднего СкСр — таким образом достигалось нейтральное состояние, снижавшее отрицательный эффект боковика.
P.S жадный трейдер= нищий.
Мое мнение: Бери средину будешь на вершине
Лучше вовремя выйти получить прибыль, чем гнаться за буйволом и подержать его за хвост
1.8K views09:01
