SNP500 Доходности и максимальные просадки.
В одном из популярных каналов увидел картинку с максимальными просадками по индексу SNP500. Подумал, что классный расчет, но только не хватает рядом доходности по годам. Чтобы можно было как-то оценить доходность и риск волатильности. Погуглил. Что-то такого нет. Решил сам составить таблицу. Только эксель и никакой ванили.
В той статистике просадки были с 1928 г., но я не нашел данных ранее 1971 г. Поэтому в моей таблице представлена доходность, максимальная просадка и соотношение просадки и доходности в прибыльный год с 1971-2020 гг.
Данные для расчета: цена открытия январский свечи, цена закрытия декабрьской свечи для расчетного года. Поиск максимального значения (хай месячной свечи), от которого был откат до минимальной точки (лоу последней свечи в откате). Если в периоде несколько откатов, то выбор самого большого в процентном соотношении.
Средняя геометрическая доходность 7,62%.
Средняя геометрическая просадка 16,22%.