2022-04-12 12:41:44
Сегодня предлагаю проверить в деле старую стратегию с Уолл-стрит, под названием
“Turnaround Tuesday” ("Поворотный вторник"), суть её заключается в том, что на протяжении последних 15 лет(минимум), она показывает приличную доходность, а среднегодовая прибыль по ней превышает 4%, что не мало, для фондовых рынков.
Итак, суть стратегии:Под закрытие торгового дня понедельника покупаем индекс S&P500, если цена закрытия понедельника ниже цены закрытия торгов в пятницу
Результат фиксируется на окончании торгового дня вторника. По результатам таких операций с 2007 года,
CAGR=4.69%(совокупный среднегодовой темп роста).
Win rate(коэффициент выигрышных сделок) по таким сделкам равен
60%,
MAR=0.37 (максимальная просадка)
Так что
сегодня, можно проверить данную стратегию в деле, так как вчера S&P500 закрылся падением(ниже закрытия пятницы) в -1.69%. Сегодня, он с вероятностью 60% должен закрыться в плюс (открытие 16:30, закрытие 23:00 по Москве/Киеву). Вот и посмотрим.
И кстати,
интересный факт:Вторник самый успешный день торговли на американском фондовом рынке. На графике ниже можно увидеть сравнительную статистику динамики американских индексов по дням недели с 1993 года. Имеем сильный отрыв во вторник
2.1K views09:41
P
