Текущие дела Я пытаюсь провести количественный анализ историч | 10% портфеля

Текущие дела

Я пытаюсь провести количественный анализ исторических данных по криптовалютам, хотя бы по топ-300 капитализаций, чтобы выявить какие-то +/- стабильные уровни, на которых долгосрочно торгуются те или иные активы. Это будет отчасти похоже на то, что я делаю по акциям компаний в канале @nado_bb, но криптовалюты имеют существенные отличия от акций компаний.

По большому счету исторические цены на криптовалюты гораздо больше похожи на истории, которые в больше степени рассматриваются рынком как спекулятивные, а не как покупка части бизнеса - например, как акции Virgin Galactic. Новостной фон может спровоцировать многократный рост цен, на волне которого актив покупает множество желающих успеть на уходящий поезд, а потом в течение месяцев цены идут только в них. За это время многие успевают выйти из актива с убытками, в то время как долгосрочные инвесторы скупают актив по бросовым ценам.

Если считать, что рынок пока что нас учил тому, что в криптовалютах долгосрочно растет практически все (это такое опасное утверждение), то имеет смысл из топ самых долгоросрочно капитализированных криптовалют собирать любые, которые не имеют в моменте спекулятивных скачков, про которые временно все забыли. Опять же исключительно на долгорсрок, не собираясь продавать если они уходят еще ниже, а наоборот докупая.

Что мне для этого понадобится.

1. Список топ-300 криптовалют по капитализации с тикерами. При этом капитализацию надо брать среднюю за год или даже за три года.
2. Из них стоит исключить те, которые долгросрочно не увеличивают капитализацию в среднем.
3. Поток новостей, в которых я могу автоматически выявить название криптовалюты или тикера, чтобы выделять периоды, когда криптовалюта отсутствует в новостном потоке скажем пару месяцев
4. Желательно выделять тональность новости, то есть «хорошая» она для криптовалюты или «плохая», то есть после нее ожидается приток или отток инвесторов. Хотя на первом этапе можно просто фильтровать валюты, по которым идет какой-либо новостной фон, ибо в таком случае цена будет наверняка искажена в любую сторону.
5. Подсвечивать криптовалюты, которые сейчас торгуются существенно ниже, чем среднее значение за год (или не год, будет лучше понятно после анализа данных)
6. Покупать их равномерно в такие периоды, когда все про них забыли и они торгуются достаточно низко.

Какие есть допущения у такой стратегии. В данном случае практически не учитывается возможность стать «провидцем» и угадать какие-то впечатляющие проекты на ранней стадии. Подозреваю, что это в принципе невозможно. Но что возможно, так это добавить еще классификацию по отрасли бизнеса, то есть не вкладывать все деньги в типичные «криптовалюты ради криптовалют», ибо есть описанные в книжке (выше) с десяток отраслей, которые уже сейчас видны, а в будущем будут появляться еще. Такую классификацию я собираюсь также добавить в анализ. Пока что так, буду держать в курсе.