2021-08-26 14:31:52
Насколько безопасна ваша торговля?
В этом посте хотел бы осветить для многих чуждую тему риск-менеджмента (РМ) и дать информацию для размышления.
Не так давно сидел и считал как долго может продержаться капитал при различных рисках на одну сделку - для сравнения взял риски 10%, 5%, 2% и 1%, а капитал круглый - $10000.
На графике результат при 20 убыточных сделках подряд. Вероятность такого исхода даже методом бросания монетки - 0,000095% (1 к миллиону примерно).
5% (самый популярный процент в книгах) показал себя не очень безопасно - после 14 сделок от капитала осталось меньше половины - это тяжело восстановить, 10% даже не будем рассматривать - просто для сравнения.
1% излишне консервативен и режет потенциальную прибыль. Поэтому, я бы сказал что выбирать свой процент риска следует между
2% и 3% на каждую сделку. При этом, дополнительные факторы зависят от конкретной ситуации.
6.9K views11:31