2022-12-22 18:40:28
Как протестировать торговую стратегию?
Тест торговых стратегий (бэктест) — инструмент, который помогает подтвердить или опровергнуть предположения об
эффективности торговой стратегии Бэктест не предполагает риска средствами, стратегия тестируется в смоделированной среде вручную или с помощью программ
Основная идея: если какая-то стратегия сработала в прошлом, она может сработать и в будущем. Это хороший вариант тестирования, однако полностью полагаться на него не рекомендуем: то, что хорошо работает в одной рыночной среде, может не работать в другой
Порядок выполнения бэктэста:
определить цель тестирования: убедиться в эффективности стратегии или найти опровержение
определить параметры покупки и продажи актива, временной интервал реализации стратегии
«наложить» стратегию на данные прошлых периодов (чем период длиннее, тем лучше и достовернее будет тест) и посмотреть, какие результаты можно получить
Бэктест должен учитывать комиссию за торговлю и вывод средств, а также любые другие расходы, связанные со стратегией. Стоит отметить, что программное обеспечение для бэктеста может быть довольно дорогим, как и доступ к достоверным данным рынка, однако совершив ошибку в стратегии, иногда можно потерять гораздо больше
Результаты теста показывают:
эффективность стратегии. Однако, помните: бэктест — это только способ тестирования, поэтому нет гарантий того, что стратегия будет прибыльной в реальности. Рынок нужно анализировать постоянно, в том числе учитывая макроэкономические факторы и влияние масштабных мировых событий
волатильность: максимальные взлеты и падения
риски: размер капитала, который необходимо выделить для исполнения стратегии
годовую доходность в процентах
соотношение выигрышей и проигрышей в сделках
среднюю цену выполненных входов и выходов в стратегии
Какие показатели вы будете анализировать, зависит только от вас. В любом случае,
чем больше данных о стратегии вы учитываете, тем более эффективный результат получаете #готуземун
861 views15:40
A
