ED KHAN's Crypto Gallery 🔪📈

2023-03-21 20:33:09 Что лучше – торговля руками или алго-трейдинг (ботами)?

Поскольку этот вопрос задаёт алго-трейдер Эд Хан, думаете, ответ очевиден?
Неа.

Каждый трейдер начинает с ручной торговли.
Это период тренировки. Не того мифического, полу-интуитивного "чутья" на прибыльные сделки, а наработки навыков обращения с биржей, ордерами, первых маржин-коллов (ликвидаций). На этом этапе будет много ситуаций, которые захочется назвать ошибками, но нет – это не ошибки, а опыт. Движение к системности торгового подхода.
Системно могут торговать, кстати, и ручные трейдеры. Алго всего лишь позволяет масштабировать диверсификацию торговых подходов, стратегий, инструментов (то, что физически (руками) банально не вывезешь).

Да, я уже говорил (меньше раз ста, надеюсь? ), что верю только в системный трейдинг. Руками или ботами он производится – дело десятое.

Когда система готова – её можно продолжать торговать руками (принципиально исключив любое интуитивное вмешательство) либо ботами. Тут уж кто во что горазд.

Главное – не формат реализации, а то, ЧТО реализуется.

#EK_Trading Открыть/Комментировать

2023-03-17 21:06:52 Буллран
Вот вам пост, когда буллран (по моему мнению) получит главное подтверждение.

С 2020 пишу, что MA Channel (канал из двух МА, где одна построена по high, вторая по low) – главная имба на рынке. Простейшая к освоению, применимая к любому таймфрейму. Дико эффективная.

Рыночные циклы сменяются, а логика применения остаётся. На недельном таймфрейме (максимальном, чтобы Канал МА мог быть построен) каждый буллран начинался с пробоя верхней границы Канала.
На дневке, кстати, это уже произошло. Чем ниже таймфрейм, тем точнее вход.

На недельке (максимальном тайме) верхняя граница Канала на цене 30 000$. Если его пробьёт, то дальше – великий бычий забег.

PS Вместо Канала МА в этом примере мог быть любой другой фундаментальный индикатор.
Все блогеры и трейдеры, использующие тех.анализ, опираются на цикличность крипторынка, длящуюся более десятилетия. Цикличность продолжится – все окажутся правы. Прервётся – все проиграют.

Цена, которую мы видим на графике, – это среднее арифметическое из жадности, амбиций, страхов, надежд, квантовых стратегий, принадлежащих миллионам простых людей и тысячам фондов.
И пока глобальный десятилетний тренд бычий, я не изобретаю велосипед. Я просто торгую по тренду.

#EK_Trading Открыть/Комментировать

2023-03-16 20:44:39 Задумался, почему так часто обозреваю BTC, TON или XRP.

Ответ здесь, пункт 3 (одно из когнитивных искажений):

"Эффект владения. Инвесторы переоценивают уже имеющиеся в своём портфеле активы".

PS Из него следует другое, чуть менее очевидное когнитивное искажение:

Человек склонен переоценивать бычьи перспективы рынка, когда он в крипте, и отрицать возможность роста, если всё продал и сидит "на заборе" (либо не имеет финансовой возможности откупить дно).

#EK_Analysis Открыть/Комментировать

2023-03-13 18:33:14 Почему BTC так растёт?

Не буду трогать историю банковских крашей и бегство из стейблов в крипту, рассмотрю другой интересный момент, на который мало кто обращал внимание.

Я не раз писал, что из-за прихода институционалов в крипту на выходных началась грустная флетовая история. Всё, чтобы не допустить гэпов с пятницы на понедельник.

За 2023 только дважды на выходных происходили какие-то движения:

Январь, 14.01.2023
За первые часы субботы BTC подрос на 1600$ (c 19800 до 21400).
После этого мы увидели скачок до 25000 (+26%).

Вчера, 12.03.2023
За последние часы воскресенья BTC подрос на 1600$ (с 20400 до 22000).

Всё. Кроме этих двух случаев, выходные за 2023 открывались и закрывались в нуле.

Может, "умные деньги" (не официалы!) стали затариваться на выходных?

#EK_Analysis Открыть/Комментировать

2023-03-12 20:09:59 Весной 2023 года мне исполняется 10 лет как трейдеру.

За это десятилетие случилось так много!

Тысячи торговых идей, сотни стратегий, купленная в Москве недвижка, знакомства, которыми горжусь, дубайский фонд и т.д.

В Дневнике сделал пост про первые годы в трейдинге.
Почти расчувствовался, пока писал)

https://t.me/ek_diary/137 Открыть/Комментировать

2023-03-11 09:29:55 Картина мира глазами непрофессионального трейдера

Читал А. Кургузкина, наткнулся на шикарный список «общепринятых» представлений о процессе трейдинга.
Конечно, каждый дро трейдит, как он хочет, любой авторитет в нашей сфере относителен. А я? Увидел этот список и удивился. Насколько точно сформулированы причины, почему у большинства не получается!

Итак, как должен выглядеть трейдинг с точки зрения массового трейдера?

• Нужно плотно сидеть на графиках и обрабатывать в режиме реального времени большой объем информации. Чем больше информации учитывается, тем качественнее решения.

• Самый главный ингредиент процесса – полу-интуитивное «мастерство», которое нарабатывается непосредственным наблюдением за потоком данных.

• Больше сделок – больше прибыли. Трейдер должен находиться в постоянном поиске входа в позицию или в процессе управления уже открытой позицией.

• Удачно открыть позицию недостаточно – ее нужно мастерски вести, принимать решения по передвижению стопов, по доливу/сокращению объема, затем мастерски выбрать момент закрытия на основе текущей ситуации. Таким образом, за одну сделку принимается масса решений.

• Если не удалось сделку вывести в плюс, то вы где-то недосмотрели, что-то недоучли.

#EK_Trading Открыть/Комментировать

2023-03-09 19:36:59 Пара терминов из сферы алго и квантового трейдинга

Big Data – обработка огромного количества данных, которое генерируется вариативностью параметров каждой отдельной стратегии.

Data mining – алгоритм поиска. Только автор (data miner) решает, что он ищет. Самая творческая часть в алго)

Популярнее всего поиск закономерностей в прошлом и попытка пролонгировать (применить) их к будущему.

Data Lake – структурированное хранилище для сбора данных.

"Каша из топора" – принцип, что поиск можно применить к самой откровенной дичи (топор из сказки как база для варки каши), если сопроводить его грамотными ингредиентами (солью, крупой и т.д.). В роли соли, крупы – РМ (риск-менеджмент), ММ (мани-менеджмент), ML (машинное обучение (machine learning)) и т.д.

#EK_Algo Открыть/Комментировать

2023-03-07 17:20:43 Открыть/Комментировать

2023-03-06 14:19:04 Делюсь приёмом, который увеличит профит-фактор вашей торговли. Это третий стул! В ОБЩЕМ, ЕСТЬ ДВА СТУЛА. На первом сидят трейдеры, торгующие динамичный риск на сделку. На втором – торгующие фиксированный риск. Между ними идут постоянные холивары, какой… Открыть/Комментировать

2023-03-05 21:35:29 Делюсь приёмом, который увеличит профит-фактор вашей торговли. Это третий стул!

В ОБЩЕМ, ЕСТЬ ДВА СТУЛА.

На первом сидят трейдеры, торгующие динамичный риск на сделку. На втором – торгующие фиксированный риск.
Между ними идут постоянные холивары, какой подход к ММ лучше.

Поясню их разницу на примере:

Есть 1000$. В одну сделку вы закладываете 10% (100$).

• Динамичный риск – считается от баланса с учётом прибылей и убытков. Пересчёт происходит после каждой закрытой сделки, когда баланс прирастает или убывает.
Заработали +10%? Торгуем уже от 1100.
Потеряли -10%? Торгуем уже от 900.

• Фиксированный риск – считается от баланса без учёта прибылей и убытков. Учёт результатов тоже есть, но нечасто, например, в начале каждого месяца.
Заработали +10%? Торгуем всё равно от 1000.
Потеряли -10%? Торгуем всё равно от 1000.

Обычно трейдер сразу выбирает один из двух стульев и начинает считать, что это единственно верный подход. Он превозносит плюсы своего подхода, закрывает глаза на его недостатки, игнорирует преимущества другого (а что их можно "поженить", трейдер обычно догадывается не сразу, если вообще догадывается).

Каковы они, эти плюсы и минусы?

Плюс динамичного риска: Проще заработать!
Прибыли после профитов дают больше, потому что ты учёл их вклад в прирост баланса. После +50% ты будешь зарабатывать с баланса 1500$, а не стартового, 1000$.
Минус динамичного риска: Сложнее восстановить потери!
Ты учёл в убыли баланса все полученные убытки.
После -50% надо сделать целых +100%, чтобы вернуться в безубыток! А после -75% требуются +300%.

Плюс фиксированного риска: Проще восстановить потери!
Убытки после профитов отнимут меньше, потому что ты игнорировал их влияние на баланс.
При потере -50% надо сделать всего +50%, чтобы вернуться в безубыток!
Минус фиксированного риска: Проще потерять!
Все потери идут с большего баланса, каким он был до убытков, и не корректируются по мере уменьшения свободных (часто маржинальных) средств.

Как видите, на одной чаше весов "Проще заработать, сложнее восстановиться", на другой – "Проще восстановиться, сложнее заработать".

Это один из самых фундаментальных выборов, который трейдер делает.
Происходит обычно это на заре карьеры. Тут уж как повезёт – на какой из подходов трейдер наткнулся первым, того и придерживается.
Так, родившись в мусульманской семье, шанс стать мусульманином выше.
Или, родившись в христианской семье, шанс стать христианином выше.

Но в обоих случаях есть шанс стать атеистом или, например, уверовать в Летающего Макаронного Монстра.

Стульев больше, чем два. О третьем способе подсчёта ММ расскажу уже завтра. Пост и так вышел длинным)

Уверен, по описанию первых двух самые пытливые умы догадались, как выглядит третий, синтетический способ
Его я называю Profit-Only.

#EK_Trading Открыть/Комментировать