2022-11-01 18:21:39
Ризик менеджмент та стоп лосс
ВЕЛИКИЙ ВАЖЛИВИЙ ПОСТ
Заняття трейдингом (торгівлею) або інвестуванням мають на увазі під собою – отримання прибутку з цінових коливань інструменту, і ці дві форми фінансової активності завжди супроводжуються ризиком. Засобом досягнення головного завдання виступає капітал, захист якого необхідно, тобто, мета унеможливити втрату капіталу при використанні вірної стратегії.
Прогнозування майбутнього, на які спираються і трейдинг та інвестування – ймовірнісний процес, у кожному конкретному випадку можна лише говорити про ступінь можливості позитивного результату. На питання як же примножувати капітал і не втратити основний інструмент, відповіддю буде — дотримання торгової стратегії, яка передбачає можливість ризику частиною депозиту, повторюся ЧАСТИНАЮ депозиту з метою його збільшення. Звідси випливає 2 ключові концепції ризик менеджменту:
- Співвідношення ризику до потенційного прибутку;
- Частота з якою потрібно виявитися «правим» у довгостроковій перспективі, щоб бути в плюсі.
Основне завдання у трейдингу знайти торговельну установку (сетап) з найбільшим співвідношенням прибутку до ризиків. По суті, йдеться про визначення кількості коштів, якими Ви готові ризикнути, щоб отримати певний прибуток від конкретної угоди. Для зручності розрахунків учасники ринку користуються мульплікатором R - ставленням потенційного прибутку до величини ризику:
Reward/Risk = R
Для прикладу, якщо Ви ризикуєте 1% Вашого депозиту з метою отримання винагороди у розмірі 2%, R =2/1, R =2. З величини співвідношення нагороди до ризиків випливає мінімально необхідна частота відпрацювання сетапа (win rate) для успішної торгівлі, яка розраховується за такою формулою:
Win rate = 1/(1+R) * 100%
У аналізованої нами ситуації:
Win rate = 1/(1+2) * 100 = 33%
Якщо наш торговий план спрацьовує частіше, ніж у 33% випадків, ми отримуємо прибуток на дистанції. Фактична частота відпрацювання сетапа береться з історії торгів, спостережень за тим, який результат цінові патерни, фігури та сигнали технічного аналізу вказують на дистанції, чим більше вибірка, тим краще.
Що робити, якщо Ви новачок, і у Вас немає цієї накопиченої бази зі спостереженнями про цінову поведінку активу? Орієнтуватися на максимальний ризик у конкретній угоді близько 0,5 -1% від капіталу. Допустимо, Ви виділили на трейдинг 100 $, ризик у кожній угоді не повинен перевищувати 1%, тобто дорівнює 1 $.
Для цього вам знадобиться стоп лосс - вид біржового ордера, що закриває торгову позицію у примусовому порядку з метою "обмеження можливих збитків". Виставлення стоп лосса завжди має спиратися на структуру ринку, на рівні, де Ваш сценарій втрачає актуальність - лінії підтримки, опору, тренду, середні ковзаючі. Ви можете виставляти стоп лосс вручну, знаючи про підвищену волатильність на ринку або пересидіти просідання в позиції, дотримуючись ризику менеджменту.
Як розраховується розмір позиції з урахуванням можливого ризику? Допустимо Ви знайшли актив на лінії підтримки, інвалідуванням ідеї буде догляд за мінімум блоку накопичення у розмірі 3% від поточної вартості, саме в цьому місці потрібно розміщувати стоп лосс, тому що можливе подальше зниження активу і як наслідок збільшення збитків. Потенційний прибуток, виходячи з торгового сетапу, може становити 13% від поточної ціни. За ризик менеджменту максимальна втрата 1% від загального капіталу в 100 $ становить - 1 $, тоді розмір позиції 1 $ / 3% = 33,3 $, тобто Ви можете купити актив на 33,33 $, у разі його зниження на 3% втрата становитиме 1$.
Дотримання ризику менеджменту - ключ до збереження та збільшення капіталу, по суті трейдинг – це гра в довгу, а не казино з одиночною ставкою!!! Для зростання потрібно багато вдалих угод, нехай із невеликим плюсом щодо початкової суми, тоді як один невдалий може позбавити Вас депозиту або більшої його частини.
981 viewsedited 15:21
S
