2021-10-03 13:30:33
В продолжение поста в инстаграме
Соотношение риск прибыль для успешной торговли (РМ - риск менеджмент)
Риск-менеджмент в трейдинге определяет, каким объемом входить в рынок и каким процентом депозита вы готовы пожертвовать, чтобы определить, верны ли ваши предположения о текущей цене актива. Таким образом, риск менеджмент при торговле позволяет контролировать допустимое соотношение убытка и прибыли. Умение рассчитывать и придерживаться таких соотношений необходимо трейдеру для сохранения и приумножения капитала. Желательно чтобы он был
Первое правило PM-
это соотношение R/R (риск к прибыли)Желательно чтобы он был минимум 1 к 2, рискуя потерять 50$ должна быть возможность заработать как минимум 100$Для примера грамотного и неграмотного управления рисками возьмем 2-х трейдеров:
Первый торгует по агрессивной стратегии, используя в каждой сделке 25% от депозита,
Второй — по консервативной, используя только 5%.
Оба применяют стратегию с вероятностью получения профита в 50% сделок из 100%. Среднее соотношение риска и прибыли при этом будет равным 1 к 2.
Поскольку успешность торговли основана на законе вероятности, предположим оба трейдера совершили по восемь сделок, из которых получили подряд четыре минусовых, а потом четыре плюсовых. В этом случае:
Агрессивный трейдер, рискующий каждый раз 25% депозита за четыре минусовых сделки неминуемо потеряет весь свой депозит. Его серия попыток может оказаться слишком короткой и закон вероятности просто не успеет сработать.
Консервативный, рискующий 5% за сделку, окупит первые четыре минусовые позиции последующими плюсами
(-5%-5%-5%-5%+10%+10%+10%+10%). Итоговый результат +20%. Грамотное управление рисками в долгосрочной перспективе дает гарантию прибыльности при соблюдении соотношения риска к прибыли хотя бы
1:2. Аналогично, не соблюдая пропорции риск-менеджмента, рано или поздно трейдер сольет весь депозит, даже если его торговая стратегия — самая лучшая в мире.
Второе правило PM- это стопы! В краткосрочной торговли всегда нужно ставить стопы. Риск во всех сделках должен быть максимум 0,5–2%.Однако- это дело индивидуальное и зависит от вашей торговой стратегии.Третье правило — журнал сделок!
454 views10:30
К
