Расширяем холдерские способности. Стратегия Volatility Harves | BE•CRYPTO
Расширяем холдерские способности. Стратегия Volatility Harvesting (Часть 1)
Добрый день, BE•CRYPTO! Видимо, это будет заключительная статья в этом году. Если кому неудобно читать длинные посты в телеграм - перенесли данную статью так же и в наш Teletype. Приятного чтения!
Крипта считается особо рисковой из-за уровня волатильности. Но что, если вы можете научиться поворачивать это в свою пользу? Стратегия сбора волатильности (VH) делает именно это. Сегодня мы рассмотрим:
1) DCA
2) Принципы сбора волатильности
3) Практическая реализация стратегии
1) DCA
DCA - это популярная техника, заключающаяся в периодической покупке определенного количества токенов, независимо от цены. К примеру: я планирую инвестировать $10 000 в BTC. Я покупаю BTC на $100 каждый день в течение 100 дней.
Обоснование?! Я не знаю, какой из уровней BTC будет лучшим за эти 100 дней. Цена может немного подняться, потом упасть. Поэтому я разделил свой ордер на покупку на множество мелких ордеров. Если цена будет снижаться, я получу более выгодную среднюю цену покупки.
Почему я назвал DCA техникой, а не стратегией? Потому что DCA не говорит, когда продавать/ребалансировать ваши активы. Это просто техника накопления токенов. Окей, это многие знают, едем дальше.
2) Принципы сбора волатильности (Volatility Harvesting) / (VH)
Сбор волатильности - это концепция, разработанная математиком-гигабрейном Клодом Шенноном. Стратегия, которую мы сейчас рассмотрим, является расширением и обобщением DCA. Давайте объясню концепцию на простом примере:
Предположим, что цена токена постоянно движется вверх/вниз, оставаясь в определенном диапазоне. Мы купили токен на $100, в последующие дни цена будет находиться в диапазоне: $101-$99-101. Здесь вы не получаете никакого дохода.
Но что произойдет, если вы начнете ребалансировать портфель? Вы начали со $100. Когда цена токена поднимается на $1, вы продаете токен в эквиваленте $1. Теперь вы знаете, что у вас есть $100 в токене и $1 в стейбле. Когда цена упадет до $99, стоимость вашего портфеля составит $100:
▷ $99 в токене
▷ $1 в стейблах
Когда цена снова поднимется $101, вы продаете токен на $1, и теперь ваш портфель стоит $102. Приятно то, что если цена упадет, допустим, до $97, у нас будет немного денег, чтобы купить дешевле.
Чем выше волатильность, тем чаще мы проводим ребалансировку. В этом примере мы для простоты рассматривали мелкие цифры. А теперь представьте, как вы можете зарабатывать, когда токен делает плюс-минус 15-20%. Таким образом, с помощью простого правила ребалансировки мы обратили волатильность в свою пользу. Основные выводы:
▷ Важно ребалансировать портфель
▷ В портфеле полезно иметь немного стейблов
Продолжение через 5 мин
#BE_Статьи_и_переводы
BE•CRYPTO
