Ну, ок. Давайте теперь попробуем понять, что с этим делать и к | Крамин Про Крипту

Ну, ок. Давайте теперь попробуем понять, что с этим делать и какие выводы из этого следуют:

Тестирование системы на исторических данных, которое вы видели на картинках в интернете ничего не значит в 99% случаев. Нельзя принимать результаты исторического тестирования на веру, если вы не учитываете влияние дисперсии на них.

В принципе, значение матожидания, полученного на основе исторических данных будет постепенно приближаться к истинному значению с ростом количества сделок на тесте.

Но нужно понимать, что для этого нужен очень приличный объем данных. Так, например, для нашего с вами примера (60/40) дистанция в 1000 сделок по прежнему может давать результаты отличающиеся в разы (!).

Более менее стабильный результат получается при тестировании 10.000 сделок и более.

Я безусловно сильно упростил в этом посте процесс. В нормальном тестировании входные данные разбиваются обычно на две части и используются для оптимизации и тестирования по отдельности, кроме этого существуют более сложные подходы чисто статистические которые позволяют оценить качество результата даже на небольших выборках, но простите уж мне это упрощение.

Кстати, мой торговый робот ZeroToHero за прошлый месяц сделал на основном счете 2715 сделок. А за прошлый год около 30 тысяч. Сами понимаете откуда у меня уверенность в результатах.

Очень хотел донести до вас основную мысль:

Дисперсия - жесткая штука. Подумайте об этом. Ну и накидайте огоньков, если статья понравилась. Это смотивирует меня продолжать серию.