Math signals on stocks, index and commodities

2021-04-12 21:59:02 За сегодняшнюю сессию дельта покупок-продаж фьючерсов на индекс sp500 составила -15300, т.е. продают больше, чем покупают ч.т.д. UPD. за последние полчаса торгов дельта стала всего -813 Открыть/Комментировать

2021-04-12 18:41:36 Решили не мудрить и продали пут опционы на сипи, страйк 4080, экспирация 16.04 Открыть/Комментировать

2021-04-12 16:18:03 Пока не начались торги на американской площадке, хотел бы отметить два момента. Во-первых, в конце прошлой недели был поставлен еще один "рекорд" по sp500 - экспозиция опционной гаммы на индекс (отвечает за чувствительность существующих опционов на изменений цены в данном случае индекса) достигла почти 24 млрд.долл.. Предыдущий пик от 11 января этого года ~ 22.5 млрд. тех же бумажек. Второе, изменение открытого интереса довольно значительное было на страйке 4080 с датой экспирации 16.04, причем именно продажа путов, а не покупка. На сегодняшний день, отношение премий (Put sells+ call buys)/(Put buys + call sells) ~ 0.91, но при этом отношение put/calls для ближайшей экспирации 14.04 0.99, а 16.04 ~ 2,15. Учитывая большие покупки на прошлой неделе фьючерсов дилерами, не ожидаем быстрого движения на "север". UPD: в стакане (LOB, спасибо Дмитрию за науку) дисбаланс в сторону предложения на 14-18%, то есть как бы давление (book pressure) в сторону понижения, но торги основные пока не начались... Открыть/Комментировать

2021-04-10 20:14:04 Нефть. Вчера вышли данные по позициям на рынке нефти. Фонды начали распродажу своей позиции. Если в прошлых проливах они не принимали участия, то сейчас решили поучаствовать. Но на низких ценах особо много не продать. Как мы знаем, лучший покупатель это шортист. Значит будут делать шортсквиз. Если не хотят покупать, заставят. Напомню, в среду экспира опционов WTI. На 60 по WTI большое количество путов и они, конечно, лакомая мишень для будущего шорт сквиза, так сказать топливо. Поэтому основная гипотеза такая: снижение нефти к среде, к экспире, а далее вынос вверх, может быть даже на перехай. Открыть/Комментировать

2021-04-10 16:15:59 Несколько слов про текущую ситуацию: А̠н̠н̠у̠ш̠к̠а̠ у̠ж̠е̠ р̠а̠з̠л̠и̠л̠а̠ м̠а̠с̠л̠о̠. Не секрет, а точнее правило, что любое движение связано с опционами. Нужно только уметь читать. Апрель 2020 на WTI это тоже опционы, огромная поза по нефти сразу после экспиры привела к распродаже до отрицательных цен. Как говорит один человек, "зафиксировать лося по 2$ дорого, а по $60 (с 20-23 до -36) норм". К чему это я. В пятницу, как оказалось, на фьючерсе Ри резко вырос открытый интерес. Цена не сдвинулась, а фьючей на ярд кто то получил (кто в лонг, кто в шорт). Это скорее всего опционы в деньгах, которые превратили во фьючи на вечерней сесиии. Покрытие этих объёмов, при малейшем шухере в Донбассе, запустит процесс распродажи на росфонде. Первым полетит фьюч Ри, покрытие требований приведет к распродаже всех акций. Где это остановится, не ясно. Может и обратная ситуация, когда начнут откупать шорты.
Ситуация может быть усугублена падением цен на нефть, тогда точно начнут ликвидацию позы, потому что сидеть в лонге Ри на падении цен очень не хочется. Более менее станет ясно завтра, как будет торговаться Саудиты. Если там будет -2-3%, открытие понедельника будет веселым. Чуть позже напишу по нефти, там тоже крайне занятная ситуация Открыть/Комментировать

2021-04-09 22:06:17 Кратко по РТС и СиПи. Мы видим огромный рост путов на СиПи на 4090. Куплено сегодня.
Кроме того, глянул модель по РТС и рублю. Цели по рублю и РТС недобиты (80.08 по споту и 123 000 по РИ). Вывод такой: ухожу на выходных в купленные 135 путах РТС. Открыть/Комментировать

2021-04-09 17:44:31 Нефть: главный вопрос, когда начнут действия? Сегодня после ланча? Когда договорятся что делать? Или будет сюрпризы в выходные? По стакану не видно вообще ничего. Опциончики потихоньку набираю. Сегодня вечером будет отчет COT, может там будут подсказки. По логике вещей, события должны случится до выхода отчета, чтобы не дать встать в правильную позу. Открыть/Комментировать

2021-04-09 11:38:54 Волатильность на нефти очень низкая, скорее всего нас ждет "взрыв" в ближайшее время. Самых хороший момент для покупки волатильности, через опционы. Планирую построить опционный стрип, с перевесом на шорт Открыть/Комментировать

2021-04-09 08:50:26 Вчера посвятили весь день анализу фарм компаний США, 2-3 эшелона, которые еще не были накачаны. Критерий: долгое накопление + лимитные заявки в стакане. По нашей теории, лимитные заявки это "магниты цены". Мы нашли эти компании, вчера взяли. В сути компаний не разбирались, но судя по технике и стакану это x3-5. Фундамент на таком рынке не работает. Б̶о̶л̶е̶е̶ п̶о̶д̶р̶о̶б̶н̶о̶ н̶а̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ на̶ н̶а̶ш̶е̶м̶ п̶л̶а̶т̶н̶о̶м̶ к̶а̶н̶а̶ле̶. Скрины позы в комментах, наслаждайтесь. Позу по фарме хеджит TZA (3x bear ETF). Открыть/Комментировать