![]()
Волновая теория Эллиотта заключается в том, что каждое движение на рынке циклично. Циклы повторяются большими волнами. Большая волна тренда может содержать 5 небольших волн, каждую из которых можно разложить на отдельные 5 волн. При возникновении тренда существует 3 волны усиления тренда и две волны коррекции.
Современные исследования в рамках волновой теории описывают 8 и 13 волновые модели, которые работают точней и учитывают боковые движения котировок криптовалют.
Подсчет длины волны в отношении графика котировок криптовалют регламентируется строгими математическими формулами. При этом нужно понимать, что в рамках реальной торговли по волновой теории Эллиотта возможны существенные отклонения от весовых коэффициентов.
В рамках теории Эллиотта движения делят на два типа:
Импульсные - те, которые идут по направлению вышестоящей волны.
Корректирующие - те, которые идут против направления вышестоящей волны
Первая волна - импульсная и образует основу тренда. Она характерна практически полным отсутствием корректирующих шумов и представляет медвежий или бычий рынок. Первая волна обладает малой волатильностью внутри отдельной свечи с резким нарастанием амплитуды закрытых сделок. Возможны прорывы ключевых уровней и разрывы между свечами по открытию/закрытию сделок.
Вторая волна - корректирующая и характеризуется большой амплитудой. Возникает, когда рынок откатывается от “завоеванных” позиций. Возврат может оказаться настолько сильным, что вернет котировки криптовалюты к предыдущим ключевым уровням. Однако, главная характеристика - откат не сможет пробить уровни сопротивления, ранее являющиеся уровнями поддержки для тренда. Психологическое обоснование второй волны заключается в стремлении инвесторов и консервативных трейдеров фиксировать прибыль.
Третья волна характеризуется наибольшей силой тренда как по амплитуде, так и по длительности. Разрывов в свечном графике не наблюдается. Ускорение движения проходит в экспоненциальном порядке. Третья волна может превышать первую по размерам почти в полтора раза. С точки зрения психологии характеризуется проявлением трендовых настроений у большинства игроков рынка.
Четвертая волна представляет собой не сильную коррекцию (до 30% от размера 3-ей). Психологическая составляющая объясняет вылет части игроков, желающих зафиксировать прибыль, и рано прогнозирующих конец тренда. Ключевой характеристикой этого движения является неоднородность, включающая большое количество малых движений в обе стороны, иногда интерпретируемых как начало боковой тенденции.
Пятая волна представляет значительное изменение котировок при небольшом уровне объемов. Психологическое объяснение - большинство игроков уже выполнило свои задачи, но на рынке еще наблюдаются оптимистичные настроения.
После классических 5-ти волн дополнительно применяют критерии, характерные для стагнации рынка - ABC-модель:
A-волна: малые объемы, при этом характеристики похожи на первое движение, но в обратную сторону и с меньшей амплитудой.
B-волна: малые коррекционные движения с большими объемами торгов, определяющие борьбу быков и медведей.
C-волна: сходна по характеристикам с третьей волной, но в обратном направлении.
