DYOR. Academy

2022-12-09 16:50:44 Билл Вильямс "Новые измерения в биржевой торговле"

Книга содержит описание не только торговой системы в целом, но и саму технологию рыночного состояния, погрузившись в которое, полагает автор, читатель обретет возможность взаимодействия с рынком, при этом удовлетворение будет приносить не только положительные результаты торгов, но и сам процесс в действии.

Для эффективности Б. Вильямс предлагает как совокупное использование инструментов, так и каждый в отдельности. При этом, доступность изложения материала, позволяет полностью исключить двусмысленность или неправильность восприятия, облегчая практическое применение. Также отдельное внимание уделяется вопросу выхода из сделки, который не менее важен, чем вопрос входа.

Помимо этого особое внимание уделяется психологическому аспекту, с которым в процессе торговли приходится сталкиваться каждому трейдеру. Книга может стать отличным пособием в освоении рынка, для любого его участника. Открыть/Комментировать

2022-12-06 16:00:06 ​​ Что такое ERC-20

ERC-20 — это популярный стандарт для смарт-контрактов на блокчейне Ethereum. Представляет собой набор правил, которым нужно следовать при разработке контракта, отвечающего за параметры и эмиссию нового пользовательского токена. Этот стандарт значительно упростил процесс создания новых криптовалют. ERC (Ethereum Request for Comments) — название официального протокола для внесения предложений по улучшению сети Ethereum. «20» — порядковый номер предложения.

Как и когда появился ERC-20

Предложение о внедрении единого стандарта для пользовательских токенов впервые опубликовали в ноябре 2015 года. Его авторами стали создатель Ethereum Виталик Бутерин и разработчик Фабиан Фогельштеллер. ERC-20 стал руководством по созданию заменяемых токенов (ориг. Fungible Tokens) — идентичных токенов, которые можно обменивать друг на друга. Несмотря на то, что токены ERC-20 работают в пределах фреймворка, установленного командой Ethereum, этот фреймворк достаточно широк, обеспечивая разработчикам большую гибкость при их создании.

Основные характеристики протокола ERC-20

Этот стандарт предусматривает шесть обязательных и три опциональных (но рекомендуемых) параметра для любого смарт-контракта.

В числе обязательных параметров:

функция totalSupply, которая отвечает за общую эмиссию токенов, обеспечивая невозможность создания новых токенов по достижении максимального числа.
balance0f определяет изначальное количество токенов, приписанных к определенному адресу. Обычно это адрес, принадлежащий эмитенту.

Также стандарт описывает два метода перемещения токенов. Функция transfer обеспечивает передачу токенов пользователям, а transferFrom необходима для транзакций актива.

Еще две функции нужны для верификации двух предыдущих методов перемещения токенов:

approve служит для проверки того, что смарт-контракт, исходя из общей эмиссии, может осуществлять дистрибуцию токенов;
allowance необходима для проверки наличия достаточного баланса для отправки токенов на другой адрес.

Среди необязательных параметров — название токена и его тикер, а также определение максимального количества дробных цифр после запятой (например, биткоин имеет восемь таких цифр — 1.00000000 BTC). Набор этих несложных в реализации параметров позволяет вести единую кодовую базу, взаимодействующую с любым смарт-контрактом ERC-20. Открыть/Комментировать

2022-12-02 16:00:04 ​​ Свечной паттерн Повешенный (висельник)

Разворотный паттерн "Повешенный" формируется на максимумах графика цены после предшествующего восходящего движения. Паттерн представлен свечой с небольшим телом (цвет не имеет значения), с отсутствующей или небольшой верхней тенью и очень длинной нижней тенью, которая должна быть как минимум в два раза больше тела свечи. Визуально эта свеча, видимо, показалась японцам похожей на повешенного человека, поэтому паттерн получил такое мрачное название.

Суть паттерна "Повешенный" заключается в том, что во время восходящего движения на рынке в какой-то из дней происходит сильная распродажа актива, после чего покупатели пытаются опять вернуть котировки к максимумам, о чем говорит длинная нижняя тень свечи.

Повешенный является слабым медвежьим сигналом разворота. Этот подсвечник выглядит как свечной сигнал Молот, но только появляется он в верхней части тренда или сильного бычьего движения. Как и у молота, у Повешенного должен быть длинный нижний фитиль / тень (по крайней мере, в два раза больше размера реального тела), а также практически отсутствующий верхний фитиль / тень.

Алгоритм торговли паттерна выглядит следующим образом:

На максимуме графика цены в ходе восходящего движения сформировалась свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью - "Повешенный".
Дожидаемся подтверждения того, что паттерн сформирован: нужно чтобы следующая свеча была черного цвета и ее цена закрытия была ниже тела "Повешенного".
Открываем позицию на продажу, Стоп устанавливаем за максимум паттерна, Профит можно зафиксировать при достижении значимой области поддержки или при появлении признаков окончания нисходящего движения. Открыть/Комментировать

2022-11-30 16:00:06 ​​ Что такое автоделевереджинг (ADL)

Автоделевериджинг – это механизм управления риском в случаях, когда после закрытия позиции остаток на торговом счете отрицательный. Автоделевериджинг является последней мерой, которая принимается лишь тогда, когда страховой фонд не может принять на себя позиции обанкротившегося пользователя. Вероятность того, что ваши позиции подвергнутся автоделевереджингу, рассчитывается на основании индикатора, учитывающего ваш приоритет в очереди. На картинке показан пример индикатора, показывающего ваш приоритет в очереди от самого низкого до самого высокого.

Расчет рейтинга приоритета ликвидации

Pnl Percent = max (0, нереализованная прибыль) / max (1, баланс кошелька).
Если (баланс кошелька + нереализованная прибыль) ≤ 0, то коэффициент маржи = 0.
Если (баланс кошелька + нереализованная прибыль) > 0, то коэффициент маржи = поддерживающая маржа / (баланс кошелька + нереализованная прибыль).
Leverage Pnl = процент Pnl × коэффициент маржи leverage Pnl = процент Pnl × коэффициент маржи.
Leverage Pnl Quantile = место в рейтинге (leverage Pnl пользователя) / общий баланс пользователя.

Как избежать закрытия позиций системой автоделевериджинга

Сократите кредитное плечо по позиции – это сразу же снизит ваш рейтинг ADL.
Закройте часть позиций/все позиции с высоким коэффициентом прибыльности. Несмотря на то, что частичное закрытие позиции не снизит ваш рейтинг ADL, оно сократит размер позиции, для которой есть риск автоделевериджинга. Если активирован режим кросс-маржи, то частичное закрытие позиций также приведет к высвобождению большей маржи и снижению используемого кредитного плеча. Целесообразным может быть и полное закрытие позиции в случае, когда средства страхового фонда исчерпаны.

Вероятность закрытия позиции системой автоделевериджинга значительно сокращается, если в страховом фонде имеется достаточно средств. Однако, в исключительных случаях страховой фонд может исчерпаться довольно быстро, и лучшим способом избежания закрытия позиции системой автоделевериджинга и снижения большинства других рыночных рисков является торговля с низким кредитным плечом. Открыть/Комментировать

2022-11-25 16:00:11 ​​ Торговая стратегия «скальпинг» по биржевому стакану

Биржевой стакан (по-другому стакан ордеров, ордербук) представляет собой перечень актуальных заявок трейдеров на продажу (бид/bid) и покупку (аск/ask) криптовалюты. В стакане находятся все данные о стоимости актива и его количестве. Исходя из этих данных, трейдер делает выводы об уровне спроса и предложения на актив, его объёме торгов, ликвидности и принимает решение в какой момент лучше войти в рынок и какой ордер выставить — на покупку или продажу.

Принцип стратегии торговли по стакану

Основной принцип работы торговли по стакану сводится к тому, чтобы выявить сигналы, открыть ордер и закрыть его с максимально допустимой прибылью. Речь идет о скальпинге, т.к. криптотрейдеры чаще всего используют именно эту торговую стратегию, заключая сделки по биржевому стакану.

Главные условия такой торговой сделки:
минутные таймфреймы (от 1 до 5),
торговая площадка с минимальной комиссией за заключение сделок.

Раньше скальпинг использовали только профессиональные участники рынка, поскольку он требует предельной концентрации внимания и быстрого реагирования на изменение цены криптовалюты. Однако сейчас даже трейдеры с небольшим опытом практикуют такой способ заключения сделок и при том весьма успешно. Скальпинг по стакану считается одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и заработка внутри дня. При таком типе стратегия торговли по стакану подразумевает охоту на тренд и заключение ордеров с максимально быстрой скоростью, буквально в течение нескольких минут или даже секунд.

Для стратегии скальпинга по стакану характерны:

короткое время удержание торговых позиций,
определенный объем актива,
высокая частота ордеров ( в течение всего торгового дня трейдер стремится заключить максимальное количество сделок чтобы получить хорошую прибыль)

Тактика скальпинговой стратегии сводится к следующему:

Полный и точный контроль стакана. Трейдер должен проанализировать очередь из заявок участников рынка и увидеть предпосылки будущего движения цены. Чтобы сделать это эффективно, нужно понимать какие участники рынка сейчас в стакане (крупные игроки, трейдеры средней величины, маркетмейкеры, скальперы и др.), выявить их, изучить размер торговых объемов и предположить в каком направлении пойдет цена актива.

Использование торговых индикаторов при анализе. Дополнительно трейдеры используют торговые индикаторы в качестве вспомогательного инструмента для понимания общих рыночных ожиданий и выборе удачного момента для входа в сделку.

Лучше меньше прибыли, но больше сделок. Не стоит гнаться за большим профитом от одной заключенной сделки.

Выход из сделки вовремя. Если вы видите, что рынок начинает "тормозить" и курс актива в любую секунду может резко измениться, в таком случае лучше сразу же выйти из сделки и закрыть ее на той отметке прибыльности, которая есть.

Плюсы торговли по стакану

Выявить направление тренда и момент, когда он развернётся, чтобы вовремя выйти из сделки и зафиксировать прибыль.
Определить момент входа на рынок крупных игроков и маркетмейкеров (когда появляется крупный ордер на покупку или продажу).

С большей точностью определить момент входа в рынок (ориентируясь на крупные заявки).
Вовремя закрыть сделку и выйти из рынка.

Минусы торговли по стакану

Биржевой стакан не воспроизводит рыночные данные в визуальном формате, для этого вам нужно будет дополнительно воспользоваться графиками.

В биржевом стакане могут быть не только реальные сделки, но и фиктивные. Этой уловкой могут пользоваться маркетмейкеры и крупные игроки, которые хотят заработать на неопытности трейдеров. Суть эффективного ордера в том, что участник рынка размещает заявку на покупку или продажу актива по определённой цене. В момент заключения ордеров на покупку и выставление стоп лоссов остальными трейдерами, маркетмейкер убирает свой фиктивный приказ и таким образом зарабатывает на убытках неопытных игроков рынка. Открыть/Комментировать

2022-11-23 16:00:07 ​​ 3 способа управления криптопортфелем с расчетом прибыли и убытков

Прибыль трейдера определяется разницей между ценой покупки и продажи валюты.

Например, вы купили 100 долларов США против российского рубля по 60 рублей за 1$, потратив на это 6000 рублей. Доллар вырос до 62 рублей, Вы продаёте доллары, получаете рубли в сумме 6200. Ваша чистая прибыль составила 200 рублей.

Аналогично всё происходит при торговле на криптовалютных рынках. Трейдеры покупают и продают токены в надежде на рост или падение их стоимости, преследуя спекулятивные цели, т.е. получение прибыли на разнице стоимости.

Расчет прибыли и убытков для каждой транзакции

Этот метод больше подходит для активных криптотрейдеров. Он состоит из двух шагов:

Шаг 1. Рассчитать стоимость сделки в местной валюте.

Шаг 2. Сравнить стоимость сделки и конечный результат, чтобы определить прибыль или убыток.

Формула

Если используется только одна торговая пара:

Стоимость сделки = первоначальная стоимость активов (включая торговые комиссии)
Результат сделки = стоимость активов на момент продажи
Прибыль = результат сделки – стоимость сделки (включая торговые комиссии)

Если используется несколько торговых пар, учитывайте следующее:

Стоимость первой сделки А не равна стоимости второй сделки В, которая равна результату сделки А.

Сложите всю прибыль от каждой сделки и вычтите все комиссии.

Пример:

1 января 2023 г.

Вы покупаете 1 BTC за 5 000 USD.
Стоимость сделки = 5 000 USD.
Активы: 1 BTC.

1 февраля 2023 г.

Вы продаете 1 BTC за 30 токенов А, когда стоимость токена А = 250 USD.
Результат сделки = 7 500 USD (30 токенов А x 250 USD).
Нереализованная прибыль = 2 500 USD (результат сделки 7 500 USD – стоимость сделки 5 000 USD).

1 марта 2023 г.

Вы продаете 30 токенов А за 5 000 токенов В, когда стоимость токена В = 1,8 USD.
Обратите внимание, что новая стоимость сделки составит 7 500 USD, поскольку это стоимость 30 токенов А.
Активы: 5 000 токенов В.

Результат сделки = 9 000 USD (5 000 токенов В x 1,8 USD).

Нереализованная прибыль = 1 500 USD (9 000 USD - 7 500 USD).

Ваша общая нереализованная прибыль за первый квартал года составляет 4 000 USD (2 500 USD + 1 500 USD). Не забывайте учитывать все торговые комиссии.

Расчет прибыли и убытков с начала года по сегодняшний день (YTD)

Показатель YTD — это результат сравнения вашего баланса на начало и конец календарного года. Этот метод больше подходит для долгосрочных криптоинвесторов, которые предпочитают только хранить активы (ходлить). В этом случае используется обменный курс на конец года, а не на момент каждой транзакции.

Пример:

Ваш баланс на начало года:
5 000 USD (1 BTC)
0 USD

Ваш баланс на конец года:
0 USD
5 000 токенов В

В конце года цена токена В составила 2 USD, что означает, что общая стоимость вашего портфеля на конец года равна 10 000 USD.

Нереализованная прибыль = 5 000 USD (стоимость портфеля на конец года – стоимость портфеля на начало года). Нереализованная прибыль будет реализована, когда вы переведете ее в стейблкоины, например в BUSD, и выведите.

Открытые и закрытые позиции

Вы также можете отслеживать эффективность портфеля на основании открытых и закрытых позиций. Открытые позиции — это сделки, осуществляемые при входе на рынок. Они становятся закрытыми, когда вы совершаете сделку в обратном направлении. Например, вы купили 0,5 BTC — это открытая позиция. Если вы продали 0,5 BTC — это закрытая позиция.

Открытые позиции могут быть краткосрочными, долгосрочными, ценными и спекулятивными. Открытые позиции проще отслеживать по категориям, чем все сразу.
Закрытые позиции можно загрузить в электронную таблицу и отсортировать прибыльные сделки от убыточных с помощью метода расчета прибыли и убытков для каждой транзакции, описанного выше. Открыть/Комментировать

2022-11-21 16:00:11 ​​ Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это инструмент, который позволяет автоматически установить стоп-лосс на необходимом уровне от текущей цены. Он отлично подойдет, когда рынок сильно движется в одном направлении, а у трейдера нет возможности следить за изменением цены.

Трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении. Ордер гарантирует прибыль, оставляя позицию открытой и передвигаясь за ценой в прибыльном направлении. Скользящий стоп-ордер не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, трейлинг-стоп закроет сделку по рыночной цене.

Разница между трейлинг-стоп и стоп-лосс

Стоп-лосс ордер помогает уменьшить убытки, в то время как скользящий стоп-ордер одновременно фиксирует прибыль и ограничивает убытки.
Стоп-лосс ордер фиксирован и должен переставляться вручную, в то время как скользящий стоп-ордер — более гибкий инструмент, автоматически отслеживающий направление цены.

Как разместить скользящий стоп-ордер

Для активации трейлинг-стоп-ордера необходимо соблюдение двух условий.

Трейлинг-стоп на покупку будет размещен при следующих условиях:
Цена активации ≥ самая низкая цена
Процент отскока ≥ процент отклонения

Трейлинг стоп на продажу будет размещен при следующих условиях:
Цена активации ≤ максимальная цена
Процент отскока ≥ процент отклонения

Процент отклонения
Процент отклонения (Callback Rate) — это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле «Процент отклонения» от 0,1% до 5%. Вы можете выбрать предложенные значения, например 1% или 2%.
Цена активации
Цена активации (Activation Price) — это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает скользящий стоп-ордер.
Для размещения скользящего стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже рыночной. И наоборот, для размещения скользящего стоп-ордера на продажу цена активации должна быть выше текущей рыночной цены.
Максимальная/минимальная цена на рынке должна быть равна или больше/меньше цены активации.
Типы триггеров
В качестве триггера можно выбрать последнюю цену (Last Price) или цену маркировки (Reduce only). Если вы выберете цену маркировки, то скользящий стоп-ордер будет размещен, когда она будет достигнута, даже если последняя цена не достигла цены активации. Открыть/Комментировать

2022-11-20 15:47:49 ​​ Интересные факты о биткоине

White Paper Биткоина, состоит из 2736 слов. Он короче, чем Конституция США (4543 слова) и последний законопроект об инфраструктуре США (2700 страниц). Средняя книга содержит от 70 000 до 120 000 слов.

Слово «Bitcoin» встречается лишь 2 раза во всём документе и оба раза только в заголовке. Существует мнение, что название «Bitcoin» пришло Сатоши Накамото на поздних этапах создания. Есть свидетельства, что одними из вариантов были «Electronic Cash» и «Netcoin»

В документе нет слова «blockchain». В описании протокола Сатоши использовал название «Сервер временных меток» (Timestamp server) отмечая его функцию (сохранение времени для сети).

White Paper Биткоина включает в себя 8 ссылок на другие работы, в том числе на проекты цифровых денег, такие как B-money от Веи Дай и Hashcash от Адама Бэка. Бэк — единственный упомянутый криптограф, который до сих пор активно вносит свой вклад в Биткоин.

После череды юридических нападок, White Paper Биткоина теперь размещена на веб-сайтах по всему миру, в том числе на сайтах правительства США. Документ находится в открытом доступе и может свободно размещаться в сети.

Первый сайт, на котором была размещена техническая документация биткоина, bitcoin. org всё ещё хранит оригинальный документ. Теперь он доступен более чем на 40 языках мира и любой человек может зайти туда и прочитать его. Открыть/Комментировать

2022-11-14 10:03:17 Графические модели в скальпинге

Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее, как самостоятельный вид, он наиболее разнообразен. Но жестко разграничивать стили торговли не очень верно, ведь любой скальперский трейд можно превратить в позиционный, как и, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.

Пробой линии тренда

Отдельно стоит остановиться на крайне интересном способе технического анализа — трендовых линиях. С одной стороны, это очень простой способ, но с другой — неверная интерпретация сигнала, и вместо заработка можно получить убыток. Давайте рассмотрим рисунок 1.
На рисунке 1 мы видим, как по границам свечей можно провести линию, которая может быть проведена немного в будущее и впоследствии послужить серьезным помощником для принятия решения. Это наклонная «линия тренда». Мы можем предположить, что в будущем цена может снова «оттолкнуться» от этой линии, и тогда можно продать актив, заработав в итоге на этом трейде. Но линия тренда может быть пересечена — тогда мы ждем, когда цена пересечет эту линию снизу вверх, и войдем в сделку (рисунок 2).

Важно правильно построить эту линию. В качестве опорных точек выбирайте только самые заметные локальные минимумы и максимумы цены (точки 1 и 2), через них проведите «линию тренда», и точка (2) будет нашей ориентировочной целью в сделке. Если цена актива пробивает линию восходящего тренда, тогда открываем позицию Short, а если линию нисходящего тренда, тогда позицию Long.

Если открыть позицию в направлении тренда, это позволит значительно увеличить шансы на успех. К примеру, если актив с открытия находится в плюсе, но в данный момент есть локальный Down Trend, то мы открываем позицию Long в момент пробоя линии тренда.

Паттерн работает на всех таймфреймах, все зависит лишь от того, какого стиля торговли вы в данный момент придерживаетесь: скальпинга, дейтрейдинга, среднесрочной торговли или даже инвестирования. Открыть/Комментировать

2022-11-09 21:06:49 ​​ Скальпинг как стиль торговли

В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количества сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера.

Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов. Основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.

Основные достоинства скальпинга

Важным положительным, качеством скальпинга является его применимость в любой ситуации, т.е. найти момент, в который можно "скальпануть", проще простого, особенно когда знаешь, что нужно.
Одна из наиболее важных причин широкого распространения скальпинга как стиля торговли — в его финансовой доступности. Для проведения операций подобного рода нужен весьма скромный
торговый капитал.
Небольшие различия рынков в целом позволяют найти применение своим скальперским навыкам в любых условиях, где есть ликвидность.

Условно стратегии скальпинга можно разделить на следующие типы (смотреть картинку):

Level 2 — тут все, что относится к "стаканным" стратегиям.
Имбэлансы — являются стратегией скальпинговой в силу особенностей управления позицией, но применяемой в строго определенных ситуациях.
График — все графические ситуации, пригодные для скальпинга.
Арбитраж, поводыри, индикаторы — группа стилей, имеющих много общего в реализации, но также существующие как отдельные
типы стратегий.
Интуитивный скальпинг — это и обобщенное умение, когда используется весь вышеописанный арсенал средств, и навык, имеющий вполне конкретные ситуации для применения.

На картинке понятие «Cкрытый айсберг» — это необычный вариант заявки на покупку или продажу актива. В первую очередь айсберг заявки используют крупные игроки рынка, которые не хотят показывать количество контрактов выставленных на продажу или покупку.

Доходность и нагрузка

При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера. Cкальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания.

Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому важно делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы "перезагрузиться" и восстановить силы. Открыть/Комментировать