А вы слышали про оптимальное F?
Оптимальное F (optimal fraction) — параметр который показывает, какую долю капитала необходимо поставить на одну сделку при данном балансе счета в системной торговле, чтобы добиться максимально эффективных результатов.
Очевидно, что если у вас на счете миллион, то торговать 1 контрактом нецелесообразно, а торговать на всю маржу — слишком рискованно.
Расчет Оптимального f позволяет трейдеру получить ответ на вопрос — «каким объемом (контрактов, акций) торговать при заданном уровне счета»?
Оптимальное количество счета, задействованного в торговле зависит от:
-размера счета
-наихудший предполагаемый убыток
-скорость, с которой мы хотим чтобы рос наш счет
-зависимость от прошлых сделок
Оптимальное количество F должно использоваться трейдерами на любых рынках, включая фондовые, при условии системного подхода.
Оптимальное F, равное 40% (или 0,4), означает что на каждую сделку надо задействовать 40% счета.
Особенности оптимального F в том, что один и тот же результат может быть достигнут системой при различных размерах загрузки депозита (синий пунктир), т.е. можно иметь ту же результативность, рискуя меньшей частью капитала.
Если вы играете мельче, чем оптимальное f, то ваш риск уменьшается в арифметической прогрессии, а прибыль — в геометрической.
Также если вы обратите внимание на график, то при загрузке депозита 100% в каждой сделке, результат и доходность не увеличиваются, а снижаются до полного слива.
Оптимальное F не очень простая вещь в понимании, но необходимое для каждого трейдера, для того чтобы грамотно управлять своим депозитом, оптимальное F имеет и другую положительную сторону применения. Кривая оптимального F показывает, что при равных условиях и доходности, риск может быть совершенно разным.
