Ребят, всем привет!
В чате обсуждали
CME (Chicago Mercantile Exchange), давайте подробнее.
Изначально, это была Чикагская Товарная Биржа, но сейчас в CME Group входят несколько площадок.
На данный момент CME Group является крупнейшим в мире финансовым оператором Деривативов (фьючерсов, опционов и прочих).
На СМЕ очень высокие объемы торгов по таким инструментам как:
Фьючерсы на Нефть
Фьючерсы на Золото
Фьючерсы на индекс S&P500
Фьючерсы на Биткоин
Фьючерсы Гос. Облигации США
И как раз потому, что объемы на эту инструменты очень высокие, анализ стоит начинать как раз с СМЕ.
Кроме того, количество "
живых" денег на СМЕ самое большое. Что это значит? Любой дериватив имеет
Гарантийное обеспечение, то есть сумму, которую вам необходимо иметь на счете, чтобы торговать одним контрактом.
Например, чтобы торговать контрактом на 100 000$, вам нужно иметь на счете 20 000$, то есть ГО составляет 20% от суммы контракта. Чем выше % ГО, тем больше денег нужно для торговли.
В крипте же, например, ГО (хоть там и нет такого понятия, все по другому устроено) составляет 1% от суммы позиции.
Сравним. Например, трейдер решил поторговать Биткоин. Внеся на Криптобиржу 100$ он может открыть сделку на 10000$, но реальных денег в сделке будет только 100$.
В то же время, чтобы открыть позицию на 10000$ на фьючерсах Биткоина (СМЕ) нужно около 2650$, то есть 26,5% (процент колеблется и составляет от
25 до 40%).
Итого - "реальных" (денег без учета плеча) на СМЕ торгуется намного больше, чем на любой из криптобирж.
Поэтому, многие активы часто двигаются по
ценовым уровням СМЕ и к экспирации фьючерсных контрактов, вы можем видеть активное движение на рынке. Кроме того, довольно часто, к экспирации на СМЕ мы видим и какие то экстремумы цены за последние 2-3-4месяца.
На графике снизу видно даты экспирации/смены контракта и стрелочками указал уровни экспирации
Итого - СМЕ очень помогает определить глобальные точки разворота цен и усиливает ценовые уровни
