R-team|Разработка трейдинга

Про комиссию.

Хочу наглядно показать как она влияет на результат, на эквити и просто написать пару мыслей на этот счёт.

____

Комиссия убивает не только финальный результат,
Но и просадки в эквити увеличивает.
Потому что флэтовые участки/ нулёвые периоды торговли начинают быть убыточными.
Тут есть элемент того, насколько сильно вся эта история в моменте влияет на ваше восприятие вашей торговли и торговой системы. В зависимости от размера комиссии меняется вероятность ошибиться в оценке пригодности подхода.

Рядом с комиссией стоят и другие косты: проскальзывания, разница спреда, репо, свопы, пей ауты.
В общем, всегда где-то тут, где-то там чуть отсыпать надо.

____

Я прикрепил 4 скриншота.
1ый - комиссия 0% за вход (за выход столько же).
2ой - комиссия 0.03% за вход (за выход столько же).
3ий - комиссия 0.07% за вход (за выход столько же).
4ый - комиссия 0.1% за вход (за выход столько же).


1 = идеальная эквити, 2 = достойно, 3 = уже тяжко, но с пивом пойдёт, 4 = торговать это, значит быть мучеником.

Обратите внимание на то, как сильно преобразуются флэтовые или участки с небольшой прибылью - они становятся убыточными.
Я отметил несколько таких участков, чтобы визуально выделить разницу.

Там, где с комсой в 0.03 вы были на дистанции нескольких месяцев в адекватном, (но не космическом) плюсе, с комиссией 0.07 вы бы были в районе нуля или небольшом минусе по итогу. И только представьте насколько сильно разные мысли и процессы у вас бы протекали в голове насчёт вашей торговли.

____

Короче, прав был Макконахи в том, кто уносит домой реальный нал.