Гайд по портфельному инвестированию. Часть 2. Риск-менеджме | Pareto Crypto Invest

Гайд по портфельному инвестированию.

Часть 2. Риск-менеджмент.

Пристегните ремни, будет математика. Сразу начнем с примеров.

База:
У нас в кармане 1000$.
Мы хотим инвестировать в 20 монет.
Предполагаем, что имея 20 монет и работая по тренду, возможна просадка портфеля до 5%. (чем меньше активов, тем больше волатильность)
И допустим, мы готовы к просадке баланса до 20%.

1. Сперва нам нужно выяснить сколько общей маржи мы можем использовать. Это баланс умноженный на плечо. Для этого мы берем допустимую просадку баланса и делим на предположительную просадку портфеля.
20%/5% = 4. Это наше плечо.
Значит допустимая общая маржа 1000$*4=4000$.

2. Теперь нам нужно понять размер инвестирования в каждый из активов. Мы делим общую маржу на кол-во монет.
4000$/20 = 200$.

3. Сколько ставить? Какое плечо выбрать?
Вообще не важно Ваше плечо. Открою кому-то секрет, это даже на комиссию не влияет, она считается от общей маржи. Общая маржа позиции должна быть 200$.
20$ с плечом 10
10$ с плечом 20
5$ с плечом 40 или
100$ с плечом 2

Если мы хотим зайти по контртренду, то риски выше. И объем позиции необходимо снижать минимум в 2 раза.