2023-03-17 14:33:05
Как заработать в крипте. Часть 5
В серии постов #ДЕНЬГИВКРИПТЕ я пробую один за другим 12 популярных вариантов заработка в крипте.
Сегодня: Пробуем заработать с помощью трейдинга.
Как вы понимаете, трейдинг для меня основной способ заработка, так что рассказывать про него я готов часами. Вместе с тем сама тема очень объемна, и ее вообще невозможно уложить в какой-то вменяемый объем. Тысячи книг про трейдинг написаны.
Поэтому я решил в этом уроке немного отойти от обычного формата. Да, будет, конечно, личный опыт и финансовые результаты ближе к концу, но основная часть будет посвящена нескольким аспектам трейдинга и разработки торговых систем, о которых редко говорят, а потому мало кто знает. Эксклюзив в чистом виде.
В первой части речь о тестировании торговых систем. Тема непростая, готовьтесь вскипятить свой мозг.
Да, давайте сразу оговоримся, речь тут идет только о четко сформулированных и жестко формализованных системах. Когда вся суть изложена текстом и сторонний человек торгуя по этому тексту получит аналогичным вашим результаты. Все остальное это вообще булщит, а не трейдинг.
Давайте сформулируем такой мысленный эксперимент:
Представим себе, что у вас есть некий эксперт со своей торговой системой сигналы которого вы торгуете. Он каким-то образом анализирует графики, механика нам в данном случае не так интересна.
Важен результат:
- Эксперт выдает вам рекомендации на покупку и продажу и с вероятностью 60% его рекомендация срабатывает и приносит вам 500 USDT, в 40% случаев ошибается и минусует на те же 500 USDT. На самом деле неплохой результат, редкий трейдер может таким похвастаться.
Прогоняем серию экспериментов (100 шт.), смотрим результат после теста. Для крупного таймфрейма (часовок или дневок) можно сказать, что такой тест охватывает примерно год реального времени.
В этом месте я написал простенькую программу которая с помощью генератора случайных чисел реализует эту логику.
Получалась такая вот картинка:
https://zerotoherobot.net/img/backtest/1.png
Вы бы взяли такую систему в работу? Вроде бы, мы имеем неплохое матожидание, система целый год давала хороший профит. И действительно, достаточно часто (чаще других вариантов) так и происходит.
Но теперь взгляните на другие варианты развития событий. Я прогнал тест еще несколько раз и получились такие результаты:
https://zerotoherobot.net/img/backtest/2.png
https://zerotoherobot.net/img/backtest/3.png
https://zerotoherobot.net/img/backtest/4.png
Чувствуете разницу? На всех этих картинках изображены результаты работы ровно той же торговой системы, во всех случаях мы имели 60% вероятности заработать 500 USDT, и 40% вероятности потерять, но результаты отличаются разительно.
Конечно же, в большинстве случаев, наш виртуальный помощник, которого я использую для отрисовки этих графиков показывает какую-то среднюю картинку. Вроде бы и рост есть, и просадка присутствует.
Но (!). Вы никогда не знаете точно (если, конечно, вы не занимаетесь этим вопросом специально), какую из этих картинок покажет ваше тестирование на основе исторических данных.
Вполне возможно, что бешенная прибыль, которую вы видите на графике — просто-напросто банальная случайность. Так сложилось.
А возможно, что торговая система, которая отправилась в корзину на прошлой неделе — просто неудачница. Просто так сложилось, что на отрезке истории, где вы ее тестировали (а может даже двух или трех, запросто!) ей банально не повезло.
Надеюсь, если вы дочитали до этого места, мне удалось донести до вас простую мысль — влияние дисперсии на результат тестирования системы на исторических данных велико. Очень велико. Оно намного больше чем вы когда-либо думали.
111 viewsedited 11:33
К
