Одним из 'глобальных' параметров состояния рынка, за которым м | Math signals on stocks, index and commodities

Одним из "глобальных" параметров состояния рынка, за которым мы следим является GEX SP500 Index (Gamma exposure), показывающий чувствительность текущих опционных контрактов к изменению индекса. Как-то даже показывали результаты нашей предсказательной модели, построенной на этом индексе. Но есть одна простая деталь, это знак +/- этого индекса. Грубо говоря, отрицательная гамма приводит к нестабильности (коррекции) на рынке. Как-нибудь сделаем пост с описанием этого механизма, но сейчас хотели бы отметить, что третий день подряд гамма отрицательная и становится все больше (по модулю :). Хотели бы предупредить всех, кто планирует покупать бумаги в ближайшее время о росте волатильности.