Еженедельная аналитика. Выпуск №15649. Привет. Как мы писали | KTB

Еженедельная аналитика. Выпуск №15649.

Привет.

Как мы писали ранее, несмотря на наебы внутри тренда, мы продолжим падать к поддержке на 29к. Это и происходит. Рынок «жмут» к этим пресловутым 29к и сегодня котировка к отметке подошла достаточно близко – стучимся сверху в 31к, и пока, вроде как, только «стучимся».
При этом:
Глобально по индикаторам цена не смогла закрепиться в лонг:
1. График 1Д
2. График 2Д

Более того, взгляни на этот график. Легенда полосок на графике:
1. толстые синие линии - уровни по профилю рынка образованные большим объемом;
2. тонкие синие линии - уровни по профилю рынка образованные средним объемом;
3. пунктирные синие линии - уровни по профилю рынка образованные небольшим объемом;
4. фиолетовые линии - уровни образованные областью дисбаланса (далее «ОД»);
5. наиболее интересные (ближайшие) уровни поддержки:
a. нижняя граница большой ОД, там же находится уровень по профилю рынка и ОД1 (29000-29500);
b. ОД2 (27450);
c. ОД3 совпадающая с уровнем по профилю рынка (26700-26100).

По нашему опыту, цена скорее всего будет останавливаться на уровнях, образованных областью дисбаланса и уровнем по профилю рынка, а это – зона вокруг ОД1 (29к), ОД2 (27к), ОД3 (26к). Что будет на этих уровнях – нужно смотреть локально и в моменте таких остановок, когда нас будут интересовать соотношения шорт/лонг коэффициентов и бото-паттерны, по которым мы ищем наебы. То есть, на каждом важном уровне необходимо смотреть за изменением настроения и Толпы и Топ трейдеров и искать ложные выносы шортистов, стоящих по тренду.
В настоящий момент по топ-трейдерам (они же «ММ») такая картина:
1. Сегодня, в 6:00 по мск уменьшились их лонги с 45 до 42%.
2. Текущее отношение лонгов / шортов по ММам равно 42/58%.
см. картинку.


Глобальные цели падения

Если не произойдет разворота на глобальных ТФ (а этого на момент настоящей публикации не произошло), то мы прогнозируем продолжение снижения в диапазон 26к-19к.
19к, потому что:
1. Если смотреть по истории, то снижение от хая в подобных случаях (при пробитии на 1Н поддержки АТР) было на -70%, что в сегодняшних реалиях означает падение до 19к (график).
2. Если посмотреть на профиль рынка по большому периоду и не учитывать долгую проторговку на 10 и 11к, то ближайший уровень РОС так же будет на 19к (график).
Диапазон 26-19к, потому что:
1. Между 26к и 19к нет сильных уровне поддержки, и что будет происходить на рынке, когда цена попадет в этот диапазон, нужно отслеживать в моменте. Произойти там может все, что угодно.
2. ММы будут играть на толпе. Вполне вероятно, что на 26к, ММы могут оставаться в шорте, пока толпа лезет в лонг – это будет означать поход ниже и повторение сценария.
3. Реальные предпосылки разворота в лонг пойдут после того, как ММы действительно начнут набирать лонг. Это может случится и на 26к, и на 19к.

Локальная картина
Локально вполне вероятны наебы внутри тренда. Например, сегодня ночью (с 3:15 до 6:30 по мск) Binance снова перестал передавать данные по своим API по части соотношения лонго/шортов (пруф). При этом, аккурат в эти «отключенные часы» прошел отскок от 31400 до 33000 с последующим снижением (пруф). Побрили.

Странное поведение с данными от Binance продолжается и в настоящий момент. Вот, обрати внимание на 15минутный график open interest в который проникли (почему-то) данные с часовика: 11:30, 11:45, 12:00, 13:00, 14:00, 14:15. Любопытно. Не расслабляйся.