2022-01-25 22:44:49
Продолжаем тестировать стратегию, делать выводы и формализовывать правила. Напомню, все то же самое вы можете сделать самостоятельно и совершенно бесплатно (пока) на сайте robotrade.online.
Сегодня не было времени следить за роботом и рынком, поэтому переставил только один раз.
Как переставляется робот. Так как стоит маленькое перекрытие, робот очень быстро может использовать весь разрешенный депозит, и перестать работать в ожидании исполнения закрывающего ордера с прибылью. Если цена ушла далеко в ненужную нам сторону, ждать (и терять прибыль) этого момента можно долго. Чтобы избежать такого сценария, робот выключается (в этот момент он удаляет все свои активные ордера), а мы вручную выставляем убранный закрывающий ордер, а робота запускаем заново. Такой ордер у меня провисел полтора дня, в принципе, это довольно мало, ждать можно и неделями, поэтому важно либо перезапускать роботов, либо ставить больше перекрытие.
Про перекрытие и цену сформулировал как раз первое правило торговой стратегии.
Выделяем на покупку роботу 1% депозита на 1% перекрытия цены.
Итак, сухие цифры, а потом выводы:
1. Баланс за сутки 1,0005 => 1,0024 ETH (0,19% за сутки, 0,24% за два дня, или в пересчете за все время работы 43,8% годовых);
2. Цена 2370,9 => 2494,9 (рост на 5,23%);
3. Минимальная цена за сутки – 2342,7 (падение на 1,18%);
4. Максимальная цена за сутки – 2494,9 (рост на 5,23%);
5. Количество исполненных ордеров - 700;
6. Открытая позиция - 51 => 0 (0% от депозита, полностью закрыта позиция на момент написания);
7. Максимальная позиция - 141 (около 5,8% от депозита);
8. Максимальная просадка - 0,27% процента;
9. Максимальная цена ликвидации в течение дня - 183,3.
Для инфографики нужен уже хотя бы один день. Завтра постараюсь сделать.
Краткие выводы. Нагрузка на депозит минимальна, но тут повезло, цена пошла вверх, все ордера были закрыты, в случае продолжения падения, просадка была бы ощутимее. Доходность существенно выросла за счет исполнения зависшего ордера на продажу, который на вчера был существенно выше цены (т.е. с накопленным убытком). Также повезло с ценой и волатильностью, думаю, в дальнейшем торговля менее успешна. Если не следить за роботом, то количество исполненных ордеров упало более чем в два раза, нужно либо чаще перезапускать роботов, либо ставить больше перекрытие. Но тут тоже есть свои нюансы. Большой проблемой дополнительно будут зависшие неисполненные ордера. В них будет хорониться депозит, копить нереализованный убыток в ожидании возвращения цены, с этим нужно что-то делать, как пример включать робота с сеткой на продажу, но тут нужно будет много считать, а значит, на торговлю будет затрачиваться больше времени, а мы хотели, чтобы торговая стратегия была простая и не занимало много времени. Вопрос пока не решен.
Продолжаем тесты, в этот раз я увеличил перекрытие цены с 2% до 3% и количество ордеров (соответственно используемый депозит) с 50 до 75.
356 views19:44