С вами Злой! Сегодня поговорим о том, как измерить риск в тор | Хороший, Плохой, Злой

С вами Злой!

Сегодня поговорим о том, как измерить риск в торговле на бирже Обычно для этого используются такие показатели, как:

доля прибыльных сделок: наименее информативный показатель
стандартное отклонение доходностей: обладает недостатком — резкое увеличение счета тоже воспринимается за риск
value-at-risk: показывает, каких изменений торгового счета можно ожидать, если придерживаться выбранной стратегии
просадка счета: для расчета нужно большое количество экспериментов, размер максимальной просадки счета определяет, сколько можете потерять в случае нескольких неудачных сделок
коэффициент Шарпа: сравнивает доходность стратегии с ее стандартным отклонением, оценивая выгоду
бета-коэффициент: определяет в какой степени ваши результаты зависят от поведения рынка, а в какой – от эффективности ваших действий

Наиболее полную информацию о возможных результатах торговли предоставляет построение диапазона возможного изменения счета: несмотря на свою сложность, мера действительно эффективна.

Самые практичные:
— стандартное отклонение
— коэффициент Шарпа
— размер максимальной просадки счета

Измерение риска необходимо для сравнения торговых стратегий между собой. Каждый показатель обладает своими преимуществами и недостатками, каждый из которых фокусируется на определенном аспекте риска

#злойговорит