#СловоДня совместно с @investnirvana
У каждого опционного портфеля (неважно, состоит он из одного опциона или из нескольких) в каждый момент времени есть 3 параметра:
Дельта - чувствительность к изменению цены базового актива
Вега - чувствительность к волатильности
Тета - зависимость от хода времени
Дельта-хеджирование состоит в том, что мы убираем из набора цену актива (дельту). Наш портфель становится «дельта-нейтральным»
