Мы возвращаем рубрику с разбором словаря трейдера) Коэффициен | DI profits fund
Мы возвращаем рубрику с разбором словаря трейдера)
Коэффициент Шарпа — (англ. Sharpe Ratio) показатель эффективности торгового портфеля, систематической стратегии, торгового алгоритма. Вариант использования коэффициента Шарпа в алгоритмическом трейдинге на Форекс — отношение средней годовой доходности к годовому стандартному отклонению.
Неклассическая формула, вариант трейдера Роберта Карвера. Отлично подходит для работы с алгоритмическим портфелем. CAGR (compound annual growth rate) — средний годовой доход σ (сигма) — стандартное отклонение; в знаменателе — среднегодовое стандартное отклонение.
В классической формуле коэффициента Шарпа в числителе разница между доходностью рассматриваемого и альтернативного портфеля, в знаменателе — среднее отклонение портфеля.
Чем выше этот показатель, тем лучше себя проявляет портфель или стратегия. Хорошим коэффициентом Шарпа считается показатель от 1 до 2. Все, что выше 2, уже считается отличным результатом
