​ Коэффициент Beta или как искать защитный актив на случай ко | CassiusTrade | Крипта Инвест Идеи

​ Коэффициент Beta или как искать защитный актив на случай коррекции.

Рассматривая актив может возникнуть вопрос об его поведении по отношению к рынку в целом. Для этого существует специальный коэффициент Beta, который рассчитывается для каждого актива отдельно. С помощью данного коэффициента можно найти активы, которые в периоды сильной коррекции будут падать слабее рынка или даже будут показывать рост.

К сожалению, данный коэффициент есть только на фондовом рынке, а на криптовалютном пока никто не сделал подобную метрику.

Что показывает коэффициент бета?

Данный показатель вы можете найти на любом скринере акций, даже в Тинькофф Инвестициях данный показатель указывается к каждой бумаге. Главное правильно понимать его значения:

Если Beta = 1, то динамика актива полностью совпадает с динамикой рынка.

Если Beta выше 1, то актив коррелирует с рынком в более быстром темпе. Например Beta = 2, значит когда рынок растет на 5%, актив растет на 10%. Аналогично и с падением.

Если Beta равна нулю, корреляция между активов и рынком отсутствует.

Если Beta меньше 1, тогда актив коррелирует с рыком в более медленном темпе. Например Beta = 0,5, значит когда рынок падает на 10%, актив падает всего на 5%.

Если бета ниже нуля, это означает отрицательную корреляцию: если рынок падает, акция растет, и наоборот

Именно последние 2 варианта показателя Beta и говорят об активе как о защитном.

Зарабатывайте, но не забывайте про риск менеджмент, и мани менеджмент.