#SPX
Премия по опциону — денежная сумма, которую платит покупатель по опционному договору продавцу.
Приведенный график индекса S&P500 (SPX) отражает отношение общих премий
Put опционов, выплачиваемых каждую неделю, к общим премиям
Call опционов. То есть это прямое отражение того, сколько трейдеры опционов платят за один контракт по отношению к другому.
Это делает его эффективной мерой сантимента с использованием заемных средств в реальном времени.
Когда среднее значение отношение Put/Call поднимается выше единицы — это очень надежный показатель паники среди опционных трейдеров. То есть большинство ожидает падение и находится в коротких позициях.
По истории видно, что в 2002, 2008, 2016 и 2020 заход этого показателя выше зоны 1.5 придавал свежее топливо рынку, где и происходил, если не сразу, то через повторное обновление лоев, разворот.
Сейчас это значение равно рекордному экстремальному показателю — 3.
Если данный пост получит достаточное количество реакций, то разберем ситуацию более детально на живом графике основного индекса фондового рынка
#beyondtechnicalanalysis
